一、市场概览
由于大选辩论扰动市场，上周五美股三大指数均小幅收跌，道指跌45.20点，跌幅为0.12%，报39118.86点；纳指跌126.08点，跌幅为0.71%，报17732.60点；标普500指数跌22.39点，跌幅为0.41%，报5460.48点。
期权市场总成交量达50,120,621张合约，其中，看涨期权占比59%。
标普指数ETF-SPY期权成交854.4万张合约，其中，看涨期权占比45%，看跌期权占比55%。
二、期权总成交TOP10
今年上半年，美股近60%的涨幅由仅五家科技巨头贡献，其中仅英伟达一家的涨幅贡献就高达31%。
在本轮人工智能投资热潮中，英伟达一直是众星捧月般的存在，其股价继2023年涨了2倍后，今年年内再涨超近150%，市值更是一举突破3万亿美元。
期权合约方面成交量达589.83万张，其中看涨期权占比61%。截至当日收盘，英伟达未平仓合约（即没有买卖或行权的期权合约）总计约3,039.14万张，与其近30交易日均值比为166.17%。
值得注意的是，在英伟达 成交价格为126.42美元时，出现一笔看涨期权的异动大单，其以2.06万张的成交量荣登大单榜首，涉资286.42万美元。该期权的行权价为131.00美元，到期日为2024年7月5日。
特斯拉 期权成交同样活跃，当日期权总成交量达323.98万张，其中看跌期权仅占总成交量的32%，看涨期权占68%。交易量前三的期权合约均为看涨期权，市场对特斯拉前景相对看好。
截至当日收盘，特斯拉 未平仓合约（即没有买卖或行权的期权合约）总计约735.72万张，与其近30交易日均值比为89.74%。
亚马逊 期权成交量继续力压苹果排行第三，看涨期权占比达到72%，尽管28日收盘跌幅超过2%，但目前前五大最活跃期权交易均为看涨期权。
此前美银证劵将公司目标价由210美元升至220美元，并表示亚马逊将超越联合包裹成为美国最大的托运商，目前仍是FANG中的首选，重申“买入”评级。
三、异动观察
上周五，由于财报数据不佳且全年业绩指引不及预期， 耐克 股价跌近20%，创下2001年以来最大跌幅。期权合约成交114.13万张，较90日均量放大逾10倍。
但从情绪偏好上看，耐克看涨期权占比达到58%，说明市场预计目前耐克股价已有超跌趋势，后续反弹可能性较大。在耐克成交价格为77.28美元时，出现一笔看涨期权的异动大单，其以2.34万张的成交量荣登大单榜首，涉资14.04万美元。
医疗科技公司 Accolade, Inc. 期权合约成交4.4万张，较90日均量大幅放大超过150倍。上周五公司股价跌超40%，因其发布的二季度及全年营业收入指导均低于华尔街的预期。
情绪偏好上看，Accolade看跌期权占比达到80%，市场均预测该股仍将持续下挫，巴克莱银行更是将其目标价从11美元大幅下调至5.5美元。
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