一、市场概览
上周五(12月20日)美股三大指数低开高走,三大指数收盘时均涨逾1%,截至收盘道指涨1.18%,纳指涨1.03%,标普500指数涨1.09%。
期权市场总成交量达63,008,624张合约,远高于90天均值,其中看涨期权占比60%。标普指数ETF-SPY期权成交1011万张合约,其中看涨期权占比48%。
二、期权总成交TOP10
英伟达 期权成交量479.98万张,看涨期权占比63.7%,未平仓合约总计约2,889.87万张,与其近30交易日均值比为106.37%。
上周五,英伟达已就收购以色列初创公司Run:ai获得欧盟无条件批准,Run:ai 是一个基于 Kubernees 的管理工作负载和编排的软件供应商,曾获得“世界上最热门的十个人工智能创业公司(2021)”等荣誉。
此次收购也十分符合英伟达的企业目标:即让其客户更有效地利用英伟达的人工智能计算基础设施。
公司股价周五涨超3%,看涨期权普遍大涨,成交量最高的是12月27日到期行权价135美元的Call单 $NVDA 20241227 135.0 CALL$ ,涨幅达到40.2%,同日到期的其他Call单涨幅也都在20%以上:
特斯拉 期权成交量395.67万张,较90日均量放大1.9倍,看涨期权占比55.6%,未平仓合约总计约932.14万张,与其近30交易日均值比为114.95%。
特斯拉因轮胎压力监测系统警告灯存在问题,召回了近70万辆汽车,涉及部分2024年款电动皮卡(Cybertruck)、2017-2025年款Model 3和2020-2025年款Model Y车型。
公司股价周五跌超3%,期权链上空头占据上风,成交量最高的是12月27日到期行权价420美元的Put单 $TSLA 20241227 420.0 PUT$ ,涨幅达到29.76%,同日到期的其他Put单涨幅也都在20%左右:
Palantir Technologies Inc. 期权成交量136.29万张,较90日均量放大2.4倍,继续力压 苹果 占据成交榜前三,看涨期权占比62.1%,未平仓合约总计约413.43万张,与其近30交易日均值比为111.46%。
公司股价周五再度大涨,或联盟竞标五角大楼国防合同,Call单纷纷翻倍,成交量最高的是12月27日到期行权价80美元的Call单 $PLTR 20241227 80.0 CALL$ ,涨幅达到138.1%
三、异动观察
博通 期权成交量85.21万张,较90日均量放大3.5倍,看涨期权占比高达76.9%,未平仓合约总计约380.56万张,与其近30交易日均值比为116.84%。
作为新晋“万亿俱乐部”的博通,尽管上周中股价略有回调,但本月累计涨幅仍达到了36%,多头也牢牢占据着期权链的主动,成交量前十中有8只是看涨期权:
量子计算主题持续火热, Quantum Computing Inc. 期权成交量28.06万张,较90日均量放大13.9倍; Rigetti Computing 期权成交量27.25万张,较90日均量放大10.9倍。
市场对量子计算主题仍偏向看多情绪,以Quantum Computing为例,成交量前十中有7只是看涨期权:
比特币近来的“上下翻飞”让概念股龙头 MicroStrategy 的期权市场也热闹非凡,期权成交量79.49万张,较90日均量放大2倍,看涨期权占比56.8%:
期权链上,由于MicroStrategy周五收高11%,Call单同样迎来大涨,成交量最高的是12月27日到期行权价360美元的Call单,涨幅达164.24%:
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