2022.7.8美股大盘复盘

声明:本文为作者每日盘后日记,仅供分享参考,不构成任何投资建议,未经授权,其他自媒体不得转载。

作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖

2022年7月8日

大盘低开,但随着VIX的下行,小幅震荡一天,收红阳线,量大缩(一个非农数据日和期权到期日,如此的缩量,如此的窄幅,也是罕见)。

故事在VIX。昨天说的两个"四次法则"形态果然有效。今天VIX破26,奔24,收长阴跌。下周挑战200天均线和布林下线。

VVIX破85,破84,破2019年10月25日的低83.38, 出几乎3年的新低。(昨天的"2020年10月份"是笔误,应该是"2019年10月份")。昨天的星星之火就这样灭了。

从以上日线图看,大盘与VIX和VVIX成个小牛背离。但是,隔个周末,效果如何,不知。

NYMO跌了,不支持大盘牛。不过,今天的跌无伤大雅。

周线

上周五指出大盘与VIX周线级别的牛背离。本周大盘收涨收阳(VIX收阴收跌)。不过,周线没过(没到)上周的高点,且周线量大缩(今年最低),是个忧患。

VIX周线收阴收跌。上面说到,VIX奔24,如果在24处不停住,周线上的一个"四次法则"跃然纸上。如果形态成了,VIX去挑战50周均线(23),200周均线(21.5), 甚至周布林下线(19)。

更隐蔽的故事是,VVIX的分布回归。5月中旬,我们提出,VVIX的分布要回归到疫情之前(市场宣布不炒疫情了)。之后,VVIX推着周布林下线下行两三周(改变分布的标准动作,而平常是罕见的)。然后,来个急拉,不多不少正好回周布林中线。然后回落到布林下线(上周)。在这里(周布林下线),VVIX会开始一个做底过程,完成分布回归。回归了的分布是77-116(两个方差)。

故事讲完了。昨天的剧本开始上演,现在无需改动。下周一二,若是大盘上不了3950,则需要重新评判。

近一周日记回顾

2022.7.7 美股大盘复盘

2022.7.6 美股大盘日记

2022.7.5 美股大盘日记

部分技术指标解释

1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果

【板块与指标补充】

(1)美股板块涨跌幅

数据来源:Seeking Alpha

(2)CBOE VIX期货期现结构

数据来源:vixcentral.com

(3)市场恐惧与贪婪指数:季度恐惧区间

数据来源:CNN Business Market

(4)Put/Call Ratio:转为贪婪区间

数据来源:CNN Business Market

(5)美国10年期国债收益率

★ END ★

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论11

  • 推荐
  • 最新
  • 尔维斯肌肤
    ·2022-07-11
    、VIX破26,奔24,收长阴跌,下周挑战200天均线和布林下线,准备验证一下你的眼光
    回复
    举报
  • 要论专业性,估计社区里面没有几个人能超过你
    回复
    举报
  • 弹力绳22
    ·2022-07-11
    如此干货的帖子,要是不给点个赞,我怕我良心痛
    回复
    举报
  • 福斯特09
    ·2022-07-11
    连着学习老师的方法好几天了,目前进步缓慢
    回复
    举报
  • 灌饼高手00
    ·2022-07-11
    如此含金量的文章竟然没有什么人气,有点出乎意料了
    回复
    举报
  • 哎呀呀小伙子
    ·2022-07-11
    要是不当几年 的韭菜,还真的看不懂老师的文章
    回复
    举报
  • 玉米地里吃亏
    ·2022-07-11
    简直就是站在上帝的视角看待金融市场
    回复
    举报
  • 迪士尼迪斯尼
    ·2022-07-11
    你的帖子模板很是固定,但是信息量真的大
    回复
    举报
  • 权力的游戏厅
    ·2022-07-11
    文章看起来很吃力,但是感觉很有收获
    回复
    举报
  • 豆腐王中王
    ·2022-07-11
    不仅仅授人以鱼还授人以渔,你是个好人
    回复
    举报
  • YanYanYanYan
    ·2022-07-12
    [害羞]
    回复
    举报