对角价差(diagonal spread) 是指使用不同行权价和不同到期日的期权来建立的价差。一般价差中多头腿的存续期要比空头腿更长。对角价差包括对角牛市价差与对角熊市价差。
对角牛市价差(diagonal bull spread) 同牛市认购价差策略基本相似,只不过再次进行了升级及改善,区别在于对角价差的两个期权到期日不同,交易者买的是1手较长期的行权价较低的看涨期权,卖出的是1手较短期的行权价较高的看涨期权,买入和卖出的看涨期权的数量仍然相同。
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