2024.7.19 美股大盘复盘(周记)
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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖
2024年7月19日
大盘平开,反弹不到15分钟就被全球蓝屏拖着下行,破5530,破5500两次,收盘时勉强回上来,总体收阴收跌,但量缩。今天三个指标全部转熊。
VIX高开震荡,收小阳十字星(下图数据有误)。
VVIX高开高走,收涨收阳。
NYMO续跌,破三根均线,不过,还在正值区,MACD还没死叉。
这三个指数都有暂时修正的可能性。加上DIX很强(>51%, 买盘强)。下周一二大概率反弹。
大盘周线果真收阴收跌,跌幅近2%,量增。
本周线是ATH反转大跌。历史上很少发生。上次如此是2022年第一周,从此开始了一年的熊市。不过,其它情次,不一定就熊。2021年,这种情况发生过三次,前两次没有阻挡市场继续上升,最后一次可以视为2022年熊市预演。一百年来的统计是,这种ATH反转大跌周线共发生过19次 (不包括这次)。下面是统计小资料:
几周后/跌次数/涨次数/平均表现
1 / 10 / 9 / +0.35%
2 / 9 / 10 / -0.17%
3 / 10 / 9 / -0.21%
4 / 9 / 10 / -0.19%
5 / 9 / 10 / -0.04%
6 / 4 / 14 / +0.49%
由此可见,下周趋于一个反弹,然后整理一个月才恢复上涨。下周的反弹应该不足于克服周三的熊形态,由此这次多半是要7%以上的回调(到5350左右)。不过,下周的季报可能改变这个预测。如果向下,5500,然后每50点有个支撑。这个回调应该还可以BTFD。
VIX周线上看,这次难过21。突破这个递减高可能还得下次。
近一周复盘回顾
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部分技术指标解释
1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果
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