社区

$游戏驿站(GME)$ 周一GME期权成交量全股票市场（包括etf）排名第9，总成交量68.9万手，增长74%。值得注意的是未平仓数据，call未平仓量仅增长8.4%，而put未平仓增长了84.3%！ 从期权成交数据来看，周二盘前暴涨还是股票端发力，看涨期权交易周一表现非常谨慎，显然效果没有达到庄家预期。看跌期权虽然增长很高，不过从行权价来看并不是成规模的空头入场。 看涨期权开仓第一二三名分别是： $GME 20240517 34.0 CALL$ +17,397手 $GME 20240621 40.0 CALL$ +4,727 手 $GME 20240524 34.0 CALL$ +3,379手 新开行权价虽然没被统计录入，但数量并不可观，34以上价外期权并没有5000手以上的开仓。 看跌期权第一二三名分别是： $GME 20240517 20.0 PUT$ +10,513手 $GME 20240517 30.0 PUT$ +6,026手 $GME 20240517 25.0 PUT$ +5,334手 依据上一篇文章，暴跌大概率还是在下周，除非周三周四SEC提前介入调查，否则本周买put跟买彩票没区别。 当然，也不得不说，人家买也有道理，毕竟赔率足够高。 远期put开仓意向集中在 $GME 20240621 10.0 PUT$ $GME 20240531 10.0 PUT$ ，开仓量也不高。建议想做空的再等一等。 周一收盘，本周到期平价看涨期权30的隐含波动率达到了505%，也就是股票上涨21%期权回本，但事实上这一涨幅还是被低估了。预计周二隐含波动率将继续暴涨。 本周到期平价看跌期权30的隐含波动率达到了509%，以股价30计算跌20%回本。虽然盘前股价涨到70，但由于隐含波动率暴涨，期权价格有可能不会跌太多。 有人问可不可以做空波动率，也不是不可以，加一条买入的腿做保护呗。比如sell 70的call同时buy 80的call这种。 $AMC院线(AMC)$ 选择AMC的人眼光挺毒辣。 周一AMC期权成交量全股票市场（包括etf）排名第3，总成交量190万手，增长78.4%。未平仓数据增长相对均匀，call未平仓量仅增长30.3%，put未平仓增长了44.6%。 看涨期权开仓第一二三名分别是： $AMC 20240517 8.0 CALL$ +42,720手 $AMC 20240517 6.0 CALL$ +28,868手 $AMC 20240517 4.5 CALL$ +19,196手 同样未统计新开行权价，但没人买。 看跌期权第一二三名分别是： $AMC 20240517 3.0 PUT$ +26,046手 $AMC 20240517 3.5 PUT$ +20,061手 $AMC 20240531 3.0 PUT$ +14,710手 看跌期权押注远期的比较多，可能因为股价太低近期的真没多少利润。行权价依旧集中于3～4。 本周到期平价看涨期权5的隐含波动率达到了411.8%，预期涨幅15%，跟GME波动预期一致，同样错误的低估了涨幅。 本周到期平价看跌期权5的隐含波动率达到了413%，预期波动18%，跟GME一样，我觉得由于隐含波动率暴涨，期权价格有可能不会跌太多。 因为AMC股价便宜，所以期权价格也便宜，成交量一下冲到全市场第三。不过让我在之后的buy put选择一个标的，我会选GME，AMC再怎么样也就跌回3块。 今天估计所有期权的波动率继续上涨，价格也会不同程度上涨，连put也是。机构不可能不会想到之后的暴跌，put也就不可能卖的太便宜。 当然如果盘中SEC出来吼一声就有意思了。这要是A股，带头大哥今天就进证监会喝茶了。