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思凡Lin
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思凡Lin
04-18
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@捷克Jack:【期权异动】VIX交易才是四月的核心!
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<a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权,反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动,它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点:指数的期权交易都是现金结算,所以Sell PUT这种交易,也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期,不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则,准确的说是15.87,是 252(一年中的交易日数)的平方根。如果VIX在16,则SPX预计日均波动1%;如果VIX为24,每日波动可能约为1.5%;如果为32,则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的,因为大部分时候,投资者更热衷于交易Call来对冲,因此PUT的交易量远小于CALL(买方)。从4月以来,一直就稳步上升,最近两天量价齐升,也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看,本来应该是回落的,但是尾盘再度拉起,也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL,在4月16日的交易中,增加了62%的未平仓量。同时,13.5的PUT未平仓量增加了5万张,近乎增加了一倍,而且大部分是Sell,15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之,4月的VIX交易是重要的一环,无论是的当月,还是下两个月的期权链,都可能继续保持相对较高的交易热度。","listText":"“恐惧和贪婪”指数已经再次回落到“恐惧”的区间普通投资者可能容易忽略 <a href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> 的期权,反应 <a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 的波动,它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点:指数的期权交易都是现金结算,所以Sell PUT这种交易,也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期,不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则,准确的说是15.87,是 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252(一年中的交易日数)的平方根。如果VIX在16,则SPX预计日均波动1%;如果VIX为24,每日波动可能约为1.5%;如果为32,则每日波动可能为2%。VIX的IV一般是有严重的偏度Skewness的,因为大部分时候,投资者更热衷于交易Call来对冲,因此PUT的交易量远小于CALL(买方)。从4月以来,一直就稳步上升,最近两天量价齐升,也代表恐慌情绪比此前提升了一个台阶。昨天的交易量也创下了今年新高。就4月16日的VIX变化来看,本来应该是回落的,但是尾盘再度拉起,也代表了市场预期短期内并不是那么快回落。而5月22日到期的18行权价的CALL,在4月16日的交易中,增加了62%的未平仓量。同时,13.5的PUT未平仓量增加了5万张,近乎增加了一倍,而且大部分是Sell,15-16的PUT也有大量的新增未平仓。总之,4月的VIX交易是重要的一环,无论是的当月,还是下两个月的期权链,都可能继续保持相对较高的交易热度。","text":"“恐惧和贪婪”指数已经再次回落到“恐惧”的区间普通投资者可能容易忽略 $标普500波动率指数(VIX)$ 的期权,反应 $标普500(.SPX)$ 的波动,它是性价比较高的“对冲”标的。记住以下几点:指数的期权交易都是现金结算,所以Sell PUT这种交易,也不会存在“接股”的情况。VIX是市场对未来30天内波动性的预期,不是衡量当前或过去波动性的指标。VIX的期权有一个“Rule Of 16”的规则,准确的说是15.87,是 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