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2022-09-29
流动性问题愈演愈烈,昨天反弹可能只是回光返照,一天不到就还回去了...
@小虎资管:流动性指标仍亮红灯
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2022-09-16
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@小虎资管:市场复盘:紧缩交易的强弩之末
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2022-09-16
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@小虎资管:市场复盘:紧缩交易的强弩之末
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2020-02-20
$AMD(AMD)$
AMD, Yes! 长期看好,准备roll到明年期的call。
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1.大类资产收益 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 过去两周多,在鲍威尔指出过早放松货币政策是历史教训后,市场延续着紧缩交易的逻辑,更高的基准利率预期使美债不断走弱。到了9月初,一系列宏观经济数据的出炉让市场对美国经济可软着陆产生了莫名的自信,一度推动美股和大宗商品走强。但9月13日公布的数据显示,美国核心CPI高企,软着陆预期又被掐灭,标普500指数当日创下了自2020年6月11日以来的最大单日跌幅,仅有5只成分股上涨,其余大类资产均遭到冲击,唯有美元维持强势。 2.主要策略收益 下列指数具体标的分别为,全球6040:彭博全球6040指数,宏观CTA:HFRX宏观CTA指数,商品趋势:彭博高盛商品趋势指数,股票对冲:HFRX股票对冲策略指数。 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 我们的策略收益如下: 最近两周,我们全球配与安心配策略均以美国债券配置为主,主要逻辑是在紧缩的货币政策环境下,紧缩交易终将转为衰退交易,使美债收益。全球配策略5%配置中概互联网指数,95%配置美国国债且以长债为主,在紧缩交易持续的情况下遭受了较大利率冲击;而安心配策略则92%配置美国国债,也遭受不小冲击。中美新动力策略则是中美量化选股策略,分散配置中美两国股票,在美股市大幅下跌的情况下,回撤不到2%。 数据来源:模拟或实盘交易 数据时间段:2022/08/29-2022/09/13 二、市场解读 1.美国:软着陆预期重燃又掐灭 美国经济软着陆预期重燃 9月初,美国8月非农就业报告、ISM制造业与服务业数据公布,点燃了美国经济可实现软着陆的预期。报告显示,8月非农就业新增31.5万人,失业率上升至3.7%,相对上个月均有所降温,但幅度非常轻微,整体就业市","listText":"一、近期市场回顾 1.大类资产收益 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 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1.大类资产收益 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 过去两周多,在鲍威尔指出过早放松货币政策是历史教训后,市场延续着紧缩交易的逻辑,更高的基准利率预期使美债不断走弱。到了9月初,一系列宏观经济数据的出炉让市场对美国经济可软着陆产生了莫名的自信,一度推动美股和大宗商品走强。但9月13日公布的数据显示,美国核心CPI高企,软着陆预期又被掐灭,标普500指数当日创下了自2020年6月11日以来的最大单日跌幅,仅有5只成分股上涨,其余大类资产均遭到冲击,唯有美元维持强势。 2.主要策略收益 下列指数具体标的分别为,全球6040:彭博全球6040指数,宏观CTA:HFRX宏观CTA指数,商品趋势:彭博高盛商品趋势指数,股票对冲:HFRX股票对冲策略指数。 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 我们的策略收益如下: 最近两周,我们全球配与安心配策略均以美国债券配置为主,主要逻辑是在紧缩的货币政策环境下,紧缩交易终将转为衰退交易,使美债收益。全球配策略5%配置中概互联网指数,95%配置美国国债且以长债为主,在紧缩交易持续的情况下遭受了较大利率冲击;而安心配策略则92%配置美国国债,也遭受不小冲击。中美新动力策略则是中美量化选股策略,分散配置中美两国股票,在美股市大幅下跌的情况下,回撤不到2%。 数据来源:模拟或实盘交易 数据时间段:2022/08/29-2022/09/13 二、市场解读 1.美国:软着陆预期重燃又掐灭 美国经济软着陆预期重燃 9月初,美国8月非农就业报告、ISM制造业与服务业数据公布,点燃了美国经济可实现软着陆的预期。报告显示,8月非农就业新增31.5万人,失业率上升至3.7%,相对上个月均有所降温,但幅度非常轻微,整体就业市","listText":"一、近期市场回顾 1.大类资产收益 数据来源:彭博 时间段:2022/08/29-2022/09/13 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