springflash
2020-05-11
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@程俊Dream:
汇市疑问:还有没有这样的“躺赚”机会?
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<h2><b>多澳元空纽元的逻辑</b></h2> <p>在3月多场线上讲座的时候,<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">都提到了做多澳元做空纽元的建议。其实逻辑非常简单:在基本面、货币政策以及政治稳定性都十分类同的情况下,历史均值回归是大概率事件</span>。当时澳元兑纽元的汇价最低接近平值,也和历史最低位几乎一致。我们仅仅需2%的止损,以防止历史被打破而引发的破位(参考今年的黄金/白银比),<span style=\"color:rgba(255,132,0,1);\">就可以尝试三倍以上的利润空间</span>。</p> <p>事实上的走势也是如此,在非美货币集体触底之后,虽然澳元和纽元都保持反弹势头,但相对的价值上,澳元/纽元涨幅已经超过7%。</p> <p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6b4af5b69929a6cbc063a70f18c8a4a\" tg-width=\"971\" tg-height=\"481\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/479d73146ede0533f8969a70cd2c13d3\" tg-width=\"978\" tg-height=\"553\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b51b45ac7bd1cbfc0cf97f22dc4653df\" tg-width=\"883\" tg-height=\"594\"><span>(澳元兑纽元周图历史表现及近期反弹)</span></p> <p>这里特别需要提醒大家的是,均值回归是非常有价值的策略,但是一旦历史的区间被打破(汇率一般2%就足够大了),就意味着市场要么基本面出现了巨大变化<span style=\"color:rgba(255,123,0,1);\">,要么就是一些普通人尚未意识到的定价因素出现了。在这种情况下,止损出局是必须的</span>。<span style=\"color:rgba(255,114,0,1);\">最简单的两个例子今年来看的话就是黄金/白银比以及WTI的价格。价差交易本质上也是类似的逻辑,此前推荐给大家的布油/WTI价差3-6美元的套利机会也是如此。</span>这种策略优势的是相对的高胜率——只要不出现“N年一遇”,就基本不会出现止损的情况。</p> <h2><b>现在有什么品种存在机会?</b></h2> <p>考虑到外汇的品种非常多,不太可能完全覆盖到所有的货币对,因此很难说能够把握住每次类似澳元纽元的机会。目前在雷达中有关注的品种主要还是G10货币,其中欧元对部分品种正在接近可以关注的区域。</p> <p>第一个来自欧元和瑞郎。在SNB黑天鹅事件后,这一交叉盘的行情就比较一般。欧元对瑞郎1.20的此前干预水平成为了反弹的天堑。<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">不过随着ECB也开始进入到超宽松货币政策,负利率的趋同化意味着,在没有明显RISK OFF的环境下,瑞郎相对欧元的估值需要进行修正。</span>历史来看,平价水平之下是较为理想的介入机会。投资者可以以黑天鹅事件最低点作为止损,等待价格回归到1.15之上。</p> <p>另外一个可以关注的是欧元VS英镑。英国退欧以及今年年初的英镑低位都未有导致欧元/英镑的新高。这暗示大概率情况下,相对汇价可以保持在0.9之下。考虑到英国的基本面相对优势以及鲍里斯上任后的政策稳定性,倾向于欧元目前处于相对高估的水平。如果欧元对英镑在未来数月重新测试08年以来趋势线的话,买入英镑并卖出欧元是可以操作的策略。</p> <p>相较于同属于一个大洲的澳大利亚和新西兰,同在欧洲的欧元区(德法)、瑞士和英国的情况相对更加复杂一些。不过在非极端情况下,历史的高位/低位都是值得去尝试的机会。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/FUT/AUDmain\">$澳元主连(AUDmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GBPmain\">$英镑主连(GBPmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\">$黄金主连(GCmain)$</a> <a 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<p>另外一个可以关注的是欧元VS英镑。英国退欧以及今年年初的英镑低位都未有导致欧元/英镑的新高。这暗示大概率情况下,相对汇价可以保持在0.9之下。考虑到英国的基本面相对优势以及鲍里斯上任后的政策稳定性,倾向于欧元目前处于相对高估的水平。如果欧元对英镑在未来数月重新测试08年以来趋势线的话,买入英镑并卖出欧元是可以操作的策略。</p> <p>相较于同属于一个大洲的澳大利亚和新西兰,同在欧洲的欧元区(德法)、瑞士和英国的情况相对更加复杂一些。不过在非极端情况下,历史的高位/低位都是值得去尝试的机会。</p> <p><a href=\"https://laohu8.com/FUT/AUDmain\">$澳元主连(AUDmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GBPmain\">$英镑主连(GBPmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/GCmain\">$黄金主连(GCmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/SImain\">$白银主连(SImain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/BZmain\">$布油现金主连(BZmain)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连(CLmain)$</a> </p></body></html>","text":"周末的时候,来自期货公司的朋友询问,类似做多澳元做空纽元的策略是否还有。在主要直盘品种机会不大的时候,跨品种的交叉盘交易有时候更有投机价值。但是这种机会,更多的时候需要足够的耐心,也就是所谓的可遇不可求。 多澳元空纽元的逻辑 在3月多场线上讲座的时候,都提到了做多澳元做空纽元的建议。其实逻辑非常简单:在基本面、货币政策以及政治稳定性都十分类同的情况下,历史均值回归是大概率事件。当时澳元兑纽元的汇价最低接近平值,也和历史最低位几乎一致。我们仅仅需2%的止损,以防止历史被打破而引发的破位(参考今年的黄金/白银比),就可以尝试三倍以上的利润空间。 事实上的走势也是如此,在非美货币集体触底之后,虽然澳元和纽元都保持反弹势头,但相对的价值上,澳元/纽元涨幅已经超过7%。 (澳元兑纽元周图历史表现及近期反弹) 这里特别需要提醒大家的是,均值回归是非常有价值的策略,但是一旦历史的区间被打破(汇率一般2%就足够大了),就意味着市场要么基本面出现了巨大变化,要么就是一些普通人尚未意识到的定价因素出现了。在这种情况下,止损出局是必须的。最简单的两个例子今年来看的话就是黄金/白银比以及WTI的价格。价差交易本质上也是类似的逻辑,此前推荐给大家的布油/WTI价差3-6美元的套利机会也是如此。这种策略优势的是相对的高胜率——只要不出现“N年一遇”,就基本不会出现止损的情况。 现在有什么品种存在机会? 考虑到外汇的品种非常多,不太可能完全覆盖到所有的货币对,因此很难说能够把握住每次类似澳元纽元的机会。目前在雷达中有关注的品种主要还是G10货币,其中欧元对部分品种正在接近可以关注的区域。 第一个来自欧元和瑞郎。在SNB黑天鹅事件后,这一交叉盘的行情就比较一般。欧元对瑞郎1.20的此前干预水平成为了反弹的天堑。不过随着ECB也开始进入到超宽松货币政策,负利率的趋同化意味着,在没有明显RISK OFF的环境下,瑞郎相对欧元的估值需要进行修正。历史来看,平价水平之下是较为理想的介入机会。投资者可以以黑天鹅事件最低点作为止损,等待价格回归到1.15之上。 另外一个可以关注的是欧元VS英镑。英国退欧以及今年年初的英镑低位都未有导致欧元/英镑的新高。这暗示大概率情况下,相对汇价可以保持在0.9之下。考虑到英国的基本面相对优势以及鲍里斯上任后的政策稳定性,倾向于欧元目前处于相对高估的水平。如果欧元对英镑在未来数月重新测试08年以来趋势线的话,买入英镑并卖出欧元是可以操作的策略。 相较于同属于一个大洲的澳大利亚和新西兰,同在欧洲的欧元区(德法)、瑞士和英国的情况相对更加复杂一些。不过在非极端情况下,历史的高位/低位都是值得去尝试的机会。 $澳元主连(AUDmain)$ $英镑主连(GBPmain)$ $黄金主连(GCmain)$ $白银主连(SImain)$ $布油现金主连(BZmain)$ 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