说说自己常用的两个量化回测平台

好好炒股天天向上
2020-07-16

语言肯定最喜欢python,没有计算机背景的数学狗曾经在做desk quant实习时用过c++,着实痛苦,不过听说我以前那个team现在也在逐渐转向python了

个人比较喜欢Quantopian,不用在自己的IDE(我一直用PyCharm)上install东西,只要网速ok速度还不错,我做一个十年的策略回测大概在10min-30min左右,取决于策略的复杂程度,ML跑多长时间是没准的哈哈哈

个人理解Quantopian有两个data source吧,一个Morningstar另一个FactSet。美股推荐使用morningstar fundamentals,有个data reference里面写出了所有基本面数据的symbol,财报上所有数据都有,年份也可以拉到很久远(我试过最早的2003年还比较全,再早的有的公司有有的没有,03年以后的我觉得够用了)。 还有morningstar的value score之类的(这些本来都是收费的看到这个有感觉自己赚到了一个亿哈哈哈哈),虽然我自己的策略没怎么用这些感觉都是马后炮。个人认为这个平台很适合基本面因子的量化策略,或者就是没什么策略单独做一些用python可视化的基本面分析,画画图什么的

另一个ADI叫做backtrader, 我是在自己的PyCharm上pip install,我觉得这个稍微难一点,因为基本上都是class,需要至少会一些面向对象编程吧。但是这个有一个好处是技术指标很多都直接算好了调用就行,甚至可以写出指标的指标(我试过CCI on ADXminus and CCI on ADXplus)。所以个人认为这个平台比较适合使用技术指标的策略。这个包我觉得我还有很多需要学习的,主要是编程啊啊

之后可能会慢慢更新自己学习这两个平台的使用心得和自己的策略的idea吧

$微软(MSFT)$$百度(BIDU)$$艾伯维公司(ABBV)$$梯瓦制药(TEVA)$$可口可乐(KO)$$好市多(COST)$

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