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2020-02-07
末日轮也不是不可卖,像昨天的tsla,今天的amzn,就算财报前因iv太高不敢买跨也没关系,财报后atm的gamma爆完了再去short深一点的otm也可以,iv crash和time decay送上的肉可不薄。

怂就带着保护去short,比如在价格维度long一个没那么虚的,以防gamma继续爆。个人认为没必要,对冲了gamma,也吃不到多少vega。

远端long一个同价的就比较贵,形成calendar spread则可以对冲掉部分gamma,theta几乎受影响,但 vega在iv crash情况下不利。

远端long一个更虚的便宜些,形成diagonal spread,theta依旧不太受影响,vega只要是没有转正就有利,但就对冲不了多少gamma了,不如不long。

所以还不如根据经验去裸short,通常大盘股因事件暴涨后高位横盘,波动率大概率要回落。虽然这不是在押注方向(没什么delta的事),而是在押注方向出现后的iv crash(-vega),但如果delta也配合那就更完美了。可实现一鱼三吃!
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