小刀大叔
2021-10-30
推荐这篇文章,很实用的对冲策略。
@期权小班长:
股票套牢很痛苦?不用割肉,被套也能赚钱!
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<li>股价上涨超过行权价,等待期权到期日系统进行平仓。</li> \n</ul> <p>目前先写着么多吧,有问题评论区,大家周末愉快!</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>我们聊点别的赚钱的事,周五到期日就不推荐卖put了,苹果亚马逊财报披露后势必导致市场动荡,今天以观察为主,再聊聊被套那点事。</p> <p>今天坐电梯碰到同事,谈起最近的美股市场。同事说已经很久没关注别的行情了,年初买的<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 和其他股票一直被套,也没有心情看别的。</p> <p>这种情况还挺常见的,朋友说被套了也不会割肉,因为割肉也不知道买什么,索性就放在那儿等反弹。</p> <p>如果你也有以上烦恼,可以学习一下covered call策略,和卖put一样也是躺着赚钱的懒人交易法。</p> <p><b>什么是covered call</b></p> <p>covered call也叫备兑看涨策略,即持有股票时卖出call。期权到期时,股价没有超过行权价,交易者获得call的权利金;股价涨过行权价,则系统将期权和股票同时平仓,交易者获取权利金收益。</p> <p>比如持有100股阿里巴巴(成本随意),拿今天举例(10月29日),可卖出1张下周到期(11月5日)行权价为175的call,如果下周五收盘,阿里股价没有到175,那么你可以将$184权利金收入囊中;如果下周五收盘阿里股价冲上180,你依然会获得$184(1.84x100股)权利金,但持仓里的100股阿里正股和call会一同消失,相当于把100股阿里以175卖给行权者。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/44bc87adbba5d34832c56c1000a00f7a\" tg-width=\"1079\" tg-height=\"1120\">需要注意的是,1手期权对应100股,所以要让系统识别covered 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call策略,对应股票持仓至少需要有100股以上。如果你只有99股阿里,账户没办法匹配策略降低保证金,不仅有强平风险而且到期后可能还会被动行权。 备兑covered call优点 行情横盘或者阴跌情况下也能获得额外收益,如果说卖put是低价买入的好方法,那么备兑就适合持仓毫无波动或者阴跌时躺着挣钱。 相信看好$亚马逊(AMZN)$ 作为龙头,买入当作底仓的朋友也不少,只是这长达一年的横盘实在是辜负了电商飞速发展的大行情。covered call能有效缓解时间沉没成本。$蔚来(NIO)$ ,$哔哩哔哩(BILI)$ 等中概股也是同理。 使用备兑策略,这种行情也可以每周赚钱 备兑covered call缺点 没有百分之一百的套利方法,也没有十全十美的策略,备兑有两个缺点: 1、暴涨行情赚的少。如果我认为蔚来下周依旧维持横盘,卖出40的call,结果蔚来突发利好,股价猛涨到$50,那么根据下图价格,持仓的蔚来正股以40刀价格卖出,call收取权利金,我只能挣$172。2、情绪影响策略执行。听说我今天想写写covered call策略,有位朋友非常反对,他说他之前在covered call上亏了很多钱。详细询问才知道,因为股票上涨他看到call涨的太多有点慌,没有等到期系统进行策略平仓,而是在到期前留着股票,把call平仓了! 浮亏在期权策略中很常见。而因为期权本身会放大波动,亏损有时候很吓人,但只要知道原理,实践过就能较好的克服这种心理障碍了。 技术要点总结: 备兑策略100股股票对应1手期权。 设置合理的行权价:为上涨预留空间,行权价不要过于贴近股价现价。 股价上涨超过行权价,等待期权到期日系统进行平仓。 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