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@期权小班长：市场为什么跌不下去了？中概股能涨几天？

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2023-06-15
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[开心]

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3.7%，高于预期的3.60%。</p><p>这对FED来说算是个中性数据，但数据公布后市场先跌后涨，选择站边失业率。</p><p>下面谈谈为什么昨天没跌下去和中概股能涨几天。</p><p>首先鲍威尔声明鹰派是没有任何争议的。我看见今天行情涨了就有人在说鲍威尔不鹰不鸽，这种认知是不对的。如果没有任何其他增量信息只是根据市场涨跌修改自己的意见，下次会议又怎么进行判断呢？这就好像上周五财报一样，不好就是不好，不能因为市场大涨就重新修改对财报客观认知。我们也解释过市场大涨另有原因，是空头在fomc前回补+逼空导致的。</p><p>同样昨天的问题，加息在11月提前进入第二阶段，spx周三大跌2.5%后周四在3700触底，昨晚来看部分原因是空头在今天非农之前平仓。</p><p>虽然昨晚大盘没有继续探底，但12月加息概率在向75基点转移。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27f16d224f23e98efb795a3dbc41cb11\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p><p>另一个问题是现在的市场仓位构成比较畸形，机构大部分为现金持仓，波动行情对冲需求没有那么强烈了。大家可能发现了周四纳指大跌3%，但vix没有暴涨，期权波动率没有显著提升，其实就是纯多头卖出的结果。</p><p>对VIX指向性误判也是很多人误判鸽派的原因。</p><ul> \n <li><a href=\"https://laohu8.com/TW/664092556\" target=\"_blank\">这个熊市太怪了！热门对冲手段完全失灵！</a></li> \n <li><a href=\"https://laohu8.com/TW/664094512\" target=\"_blank\">11月3日期权市场总成交量40,609,070张合约，环比减少约8%</a></li> 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首先鲍威尔声明鹰派是没有任何争议的。我看见今天行情涨了就有人在说鲍威尔不鹰不鸽，这种认知是不对的。如果没有任何其他增量信息只是根据市场涨跌修改自己的意见，下次会议又怎么进行判断呢？这就好像上周五财报一样，不好就是不好，不能因为市场大涨就重新修改对财报客观认知。我们也解释过市场大涨另有原因，是空头在fomc前回补+逼空导致的。 同样昨天的问题，加息在11月提前进入第二阶段，spx周三大跌2.5%后周四在3700触底，昨晚来看部分原因是空头在今天非农之前平仓。 虽然昨晚大盘没有继续探底，但12月加息概率在向75基点转移。 另一个问题是现在的市场仓位构成比较畸形，机构大部分为现金持仓，波动行情对冲需求没有那么强烈了。大家可能发现了周四纳指大跌3%，但vix没有暴涨，期权波动率没有显著提升，其实就是纯多头卖出的结果。 对VIX指向性误判也是很多人误判鸽派的原因。 这个熊市太怪了！热门对冲手段完全失灵！ 11月3日期权市场总成交量40,609,070张合约，环比减少约8% 这个问题对于今后两个月意味着什么可以再仔细考虑一下。 本来可以比较简单的就鹰派态度看跌，但今天A股港股突然暴涨，让事态复杂起来了。 所以先谈谈第二个问题，就是这次中概暴涨能持续多久。 今天暴涨主要由三个原因引起：疫情，PCAOB完成审计，德国总理访华 首先我要承认对中概政策追踪不足，这次推测完全从期权大单角度考虑。 三个ETF$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $德银沪深300指数ETF(ASHR)$ $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 在4月反弹中可见期权大单买入。但这次只有ASHR显著观测到有大单流入，且，是12月2日到期的近期价外期权:$ASHR 20221202 27.5 CALL$从个股来看，阿里大单普遍为大波动组合套利，拼多多和ASHR一样有近期价外call大单，到期日同样是12月2日：京东期权大单则为极度价外远期call：通过这三张单子的分析可以得知，有人在用价外call赌暴涨带来的iv暴增，时间窗口比较短暂，否则他会选择到期日更远的期权避免长期持有（1个月以上的行情）的时间磨损。建议看这几张单子今晚有没有离场，以及有没有新的大资金进入买入长期看涨大单。 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