这周前面美股三天一幅风平浪静, 岁月静好的样子, 但是到了周四, 一个SVB银行暴雷, 把整个行情拉下水,KBW银行指数本周累跌15.74%，创有记录以来最大周跌幅。
本周美股三大指数集体收跌，纳指本周累跌4.71%，创2022年11月以来最大单周跌幅；标普500指数本周累跌4.55%，创2022年9月下旬以来最大单周跌幅。
银行暴雷, 美股, 美债, 美元指数, 加密货币齐跌, 黄金, VIX是涨的, 有点2008年金融危机的味道…
前几天把银行股JPM清仓了, 算是躲过一劫, 运气?
如果自己在SVB上采用了short strangle策略, 遇到当天飞瀑直下60%的下跌, 后果将无法想象, 所以以后还是要尽量做好下跌保护(尤其是不是很熟悉的标的). 如果无法建立保护, 宁可放弃交易.
目前手上还有几个标的采用的是short strangle策略, 现在想起来, 有点瑟瑟发抖, 下周找机会建立一下保护. 或者放弃做多, 偏做空方向
本周的收益
使用有知有行统计
虽然有盈利, 但是本周的浮亏有扩大的趋势.
本周的操作
本周已经接近财报季尾声, 没有合适的标的, 主要做了CRWD这一个标的, 安全下车.
其他几个常交易的标的: TSLA虽然本周跌幅高达12%, 但还在我的安全范围内, 安全下车; NVDA虽然跌幅不大, 但是本周操作不是很理想, roll over到下周了.
本周另外选择的几个标的(多数采用了深度虚值的short strangle策略):
COST考虑到IV比较高就开仓了, 但是流动性不足, 中间需要动态调整, 平仓, 再开仓让人作急, 以后不玩这种低流动的票了. 虽然赚了点碎银子
这次尝试了一下SPY, 流动性倒是没的说, 但是这次跌幅有点大, 周五一直在我的sell put行权价(386)上下徘徊, 所以做了roll down处理, 没赚到钱, 但是却留下了一大笔浮亏, 现在回想一下roll down这个做法有些欠妥, 而且还是没有下行保护的, 下周需要调整一下.
前面赌财报留下的几个暴雷标的, 这周META已收回浮亏安全下车, 目前还剩下ABNB和FSLR.
ABNB的浮亏比前面扩大了, 看了下走势, 财报之后基本是下跌的, 不过振幅不大, 但是构建的short strangle策略组合的两腿间隔太小, 安全性不够, 中间股价稍有波动, 会影响自己的判断, 进行频繁的操作.
FSLR的浮亏本周处于收敛中. 像FSLR这种财报发布后涨幅巨大(涨幅接近30%), 后面回调的概率较大(从C/P Ratio也可以看出端倪), 但是我还是倾向于中性处理(基于未来股价无法预测的原则), 后面面对类似的情况应该采用偏看空的策略.
下周的操作, 目前没有发现什么好的标的, 而且前面roll over的浮亏有些大, 所以决定集中精力想办法尽快处理掉或者增加对冲, 做好保护.
在标的选择上, 除了SPY, NVDA和TSLA, 我增加了MSFT, 策略上, sell put端都增加了buy put保护. 不过好死不死, MSFT的buy put我挂单就睡觉了, 等醒来发现只成交了一张, 而且价格与我的挂单价的差距拉大了. 暂时就这样吧. 下周再见机行事
本周逛集思录, 上面也有一些国内的期权爱好者, 发现了一些有意思的期权策略, 比如这个卖方期权永动机(https://www.jisilu.cn/question/470884?show_all_answer-TRUE__item_id-4439760__answer_id-4439760__single-TRUE#!answer_4439760):
卖出近月实值认沽+买虚值认沽权保护+动态卖出N倍近月认购
我用option strategy builder创建了一个针对SPY的损益图(https://optionstrat.com/build/custom/SPY/230406P380,-230406P387,230406C395x-2):
这是一个下跌有保底不亏损, 上涨亏损无限的策略, 总体上偏看空, 针对目前的行情, 有空打算试试.
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