VIX指数机率分布图

2020-12-09

波動伊始

在開始交易波動率之前，最先要了解的就是「VIX指數」過去的歷史分佈數據，知己知彼才能掌握目前的VIX指數位階到底算高還是低。

先附上VIX指數從1990年以來的走勢，可以看出VIX指數的歷史高低點(會說「歷史」這個詞就代表「過去不代表未來」)大約是在10~80左右：

接下來是把VIX指數在10~80間各種數值的分佈機率予以圖像化，方便大家更具體地感受一下VIX的高低位置機率分佈：

從圖中可以看出，VIX指數的機率分佈大略呈現左端肥厚集中，右端遞減延伸(極度長尾)的型態。大部分時間 VIX的數值都在12~20這個區間，低檔時很難低於9以下，但高檔時卻可以達到80以上，「上方天際線與下方鐵板區不對稱」這個特性是在交易波動率時務必要記在心中的VIX指數特性。

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