今天这篇文章简单分享下我对于交易体系的理解：
首先何为交易系统？
将其想象成为一套机器，而一套机器有数个模组和组件，作为交易员的终极目的是要根据自身的行为模式/风险承受能力/资金大小打造一套适合自己的交易模式。
今天大致勾勒一个粗浅的框架，有兴趣加入星球深度学习：
1）风控模块
2）择时模块
3）加减码模块
4）加减杠杆模块
5）资金管理模块
6）技术分析模块
7）基本面分析模块
8）出入场模块（入场位/出场位等）
9）交易信号模块
10）交易策略模块
11）交易工具和品种切换
12）idea generator/金融市场小雷达
那么具备这么多模块，和一个侥幸all in NVDIA/TSLA/BTC的幸运儿之间究竟存在什么终极区别？
答案就是，
具有体系的，长期能够持续存活，能稳定赚钱，但allin其中一个品种的那种投资者，大概率会被一两个黑天鹅事件total wipe out。
完整的交易框架能够帮助你细化，并且通过代码实现进一步全自动的量化交易程序进行下单/止盈止损，然后让你的策略经历起码1～2个完整的bull-bear cycle到最终成熟。
所以很多华尔街资深的量化交易员（最成功的那批），活到现在很多是从主观转成量化交易员的，中间的核心区别在于曾经的主观交易员本身就有很强的观点表达能力，也有很强的take risk的能力，现在通过胶水语言转换成程序进行模块化而已。
其中，宏观交易员的最大优势在于：
1. 对于宏观信号的理解
2. 建立观点的能力
3. 对于央行信号/言辞的理解
4. 3）可以转化为对整个加息/降息，或是整个经济周期的把控能力。
5. 宏观交易员multi asset class，不同类型资产，不同金融工具的理解/驾驭能力，一个同样的观点，其实可以运用n种工具达到相似的效果。
6.更善于找到大的趋势和逻辑，能够真正赚到美联储犯错的钱（美联储犯错不多，但犯就是大错，挣就是大钱）。
至于为什么我写很多关于政治类/意识形态类的文章，背后的深意在于世界经济大趋势的终极逻辑和大主线本身还是由政治事件所驱动的。如果不能剖析这些政治事件对于经济逻辑的影响和演绎，你的交易策略只能在一小段区间里获得盈利和成功，你很难维持整个策略的稳定盈利。
比如说通胀与否
劳动力数据和经济政策之间的关联等。
只是这中间需要区分大事件和小事件，你需要去甄别这些事件对于长期资产价格的影响，并具体到投资的方向/路径/工具和周期。
这才是宏观的真功夫。
但这也是纯宏观功夫难以炼成的真正原因。
因为你需要有惊人庞大的阅读量
二来你需要对不同金融工具有足够的理解力
三是你不能只懂一种资产，你需要懂好几个市场，美股只是其中一个。
但大多数的交易员有限的精力只能理解其中一种资产，或能交易好一个品种已经了不起了。
同等时间来说，宏观交易员更为稀缺。
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