随着美股下跌, $标普500波动率指数(VIX)$(VIX指数)从不到16点飙升至曾接近21点。
上周五晚些时候买入VIX价差期权的交易者似乎已卖出。
周二,美国股市的平静被打破, $标普500(.SPX)$ 指数暴跌超过2%,而VIX指数大幅飙升。周五晚些时候,一位期权买家因此获得了约 1,200 万美元的账面收益。
随着标普500指数因科技股抛售而下跌,市场波动性急剧上升,人工智能巨头 $英伟达(NVDA)$ 公司的市值蒸发相当于一个雪佛龙公司。
上周五晚些时候,一名或多名投资者花费近900万美元,买入了35万张 $标普500波动率指数(VIX)$ (VIX)的牛市看涨期权价差(call spreads),以应对9月份VIX的上涨风险。VIX衡量的是标普500期权的波动性。
当时,这些价差期权的成本是25美元(买入行权价为22的看涨期权,卖出行权价为30的看涨期权,到期日均在9月18日)。周二,随着VIX从不到16点飙升至接近21点,期权的交易价格上涨至60美元,每份期权合约净赚35美元!
据市场参与者称,上周五的买家似乎已经平仓了该头寸,尽管很难确定。无论如何,潜在利润约为 1225 万美元。
编译自 Bloomberg《Mystery Option Buyer Nets Fast $12 Million Gain on Stock Slide》
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