根据Market Chameleon,回测过去12个季度业绩日,阿里在业绩发布当天下跌概率较高,约为67%,股价平均变动为±5.8%,最大跌幅为-11.1%,最大涨幅为+14.8%。
当前,阿里的隐含变动为±5.8%,表明期权市场押注其绩后单日涨跌幅达5.8%;对比来看,阿里前4季度的绩后平均股价变动为±6.4%,当前期权价值被小幅低估。美东时间8月13日, $阿里巴巴(BABA)$ 期权成交活跃,值得注意的是,在阿里巴巴成交价格为81.25美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以5,000张的成交量荣登大单榜首,涉资57.5万美元。该期权的行权价为75.00美元,到期日为2024年9月20日。
在此次阿里巴巴财报行情中,基于阿里巴巴前4季度的绩后平均股价变动为6.4%,可以利用阿里巴巴的波动幅度,用期权策略从中获利。
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