老乡见老乡
07-01 19:07
不错哦😌
@期权叨叨虎:
大选将至!如何用期权押注特朗普?
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style=\"text-align: justify;\">简单看一下美国媒体的版面,就能意识到市场的态度变化。华尔街日报的头条,写的是《民主党私下讨论替换拜登的总统候选人提名》。彭博社头版头条刊发分析文章,《拜登在辩论中的灾难表现加剧了对其候选资格的怀疑》。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这件事的另一边,受到特朗普在辩论中的表现激励,周五美股盘前 <a data-mention-id=\"DJT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特朗普媒体科技集团\" href=\"https://laohu8.com/S/DJT\">$特朗普媒体科技集团(DJT)$</a> 一度上涨超过10%。</p><p style=\"text-align: justify;\">未来一段时间,选举仍会对DJT的股价造成一定的影响,可能会存在一定投资机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间6月28日,特朗普媒体科技集团期权成交活跃,当日期权总成交量达20.05万张,其中看跌期权占总成交量的38.29%,看涨期权占61.71%,看涨的扔占大多数。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至当日收盘,特朗普媒体科技集团未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约55.52万张,与其近30交易日均值比为99.98%。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,在特朗普媒体科技集团成交价格为38.31美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以1,377张的成交量荣登大单榜首,涉资103.28万美元。该期权的行权价为60.00美元,到期日为2025年1月17日。</p><p style=\"text-align: justify;\">从期权市场上看,有投资者开始押注未来特朗普的大选行情。针对这样的不确定事件,投资者可采用亏损有限的做多策略,比如牛市看跌价差策略。</p><p><strong>牛市看跌价差策略到底是什么?</strong></p><p>牛市看跌价差涉及卖出看跌期权,同时购买另一个到期日相同但行使价较低的看跌期权(针对同一标的资产)。由于卖出看跌期权的权利金高于买入看跌期权的权利金,所以投资者通常会净收人权利金。</p><p>当投资者预期市场价格上涨,但上涨幅度有限,同时投资者又不想承受市场大跌的后果,可使用牛市看跌期权价差策略。</p><p><strong>策略在DJT上的应用</strong></p><p>以DJT为例,北京时间7月1日美股盘前时,DJT前一日的收盘价格为32.75美元。一位期权交易员预计它在一个月内的交易价格最高可达50美元,但他同时想限制策略的总亏损。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b394a320d54fed31f778dd7f331b5c52\" tg-width=\"831\" tg-height=\"408\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 因此,交易者卖出了目标价为50美元看跌期权,到期日为8月2日,交易价格为20.46美元,得到的权利金为2046美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/47030a186977fd12e1f0c910fd873f15\" tg-width=\"830\" tg-height=\"623\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p>同时买入目标价为31美元的看跌期权合约,交易价格为3.74美元,支付的权利金为374美元,同样在8月2日到期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/f6eabd7d97a9f0aed93de32e9392d161\" tg-width=\"830\" tg-height=\"623\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 在策略设立时,由于每份期权合约代表 100 股,期权交易者的净权利金收入为:(20.76-3.74)×100 = 1702美元。</p><p>一个月后期权到期时,当股票价格低于多头看跌期权,即31美元时,损失最大。相反,当股票的交易价格高于50美元看跌期权的执行价格时,就会出现最大收益。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2faa4b9d8976451477bf40bb2891f292\" tg-width=\"830\" tg-height=\"570\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 策略的最大收益 = 收到的权利金,即为1702美元,即股价不论涨到多少,最高收益被锁定,最大为1702美元。</p><p> 策略的最大损失 = 看跌期权的执行价格之间的差额(即卖空看跌的执行价格减去多头看跌的执行价格)- 收到的权利金,即为(50-31)×100-1702=198美元,无论DJT股价跌到多少,股价也被锁定。</p><p> 盈亏平衡 = 空头看跌期权的执行价格 - 收到的权利金,即50-17.02=32.98美元时,为盈亏平衡点。</p><p> 在这个策略中,如果DJT温和上涨的话,投资者在有保底亏损的情况下,也不会错过利润。在暴涨情况下,投资者的利润被锁定,暴跌情况下,投资者的亏损有限。所以这个策略最适用于温和上涨的行情,但因为其风险有限的特性,激进的投资者也可以用于抄底。</p><p> </p><p style=\"text-align: justify;\"> </p><p style=\"text-align: justify;\"> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>近期市场的焦点都与美国大选有关。美国当地时间周四晚间的首场总统候选人辩论后,敏锐的华尔街和媒体圈都捕捉到了一个重要的风向:以拜登表现出来的状态,真能抗住11月单挑特朗普的重压么?</p><p style=\"text-align: justify;\">简单看一下美国媒体的版面,就能意识到市场的态度变化。华尔街日报的头条,写的是《民主党私下讨论替换拜登的总统候选人提名》。彭博社头版头条刊发分析文章,《拜登在辩论中的灾难表现加剧了对其候选资格的怀疑》。</p><p style=\"text-align: justify;\">在这件事的另一边,受到特朗普在辩论中的表现激励,周五美股盘前 <a data-mention-id=\"DJT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"特朗普媒体科技集团\" href=\"https://laohu8.com/S/DJT\">$特朗普媒体科技集团(DJT)$</a> 一度上涨超过10%。</p><p style=\"text-align: justify;\">未来一段时间,选举仍会对DJT的股价造成一定的影响,可能会存在一定投资机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">美东时间6月28日,特朗普媒体科技集团期权成交活跃,当日期权总成交量达20.05万张,其中看跌期权占总成交量的38.29%,看涨期权占61.71%,看涨的扔占大多数。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至当日收盘,特朗普媒体科技集团未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约55.52万张,与其近30交易日均值比为99.98%。</p><p style=\"text-align: justify;\">值得注意的是,在特朗普媒体科技集团成交价格为38.31美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以1,377张的成交量荣登大单榜首,涉资103.28万美元。该期权的行权价为60.00美元,到期日为2025年1月17日。</p><p style=\"text-align: justify;\">从期权市场上看,有投资者开始押注未来特朗普的大选行情。针对这样的不确定事件,投资者可采用亏损有限的做多策略,比如牛市看跌价差策略。</p><p><strong>牛市看跌价差策略到底是什么?</strong></p><p>牛市看跌价差涉及卖出看跌期权,同时购买另一个到期日相同但行使价较低的看跌期权(针对同一标的资产)。由于卖出看跌期权的权利金高于买入看跌期权的权利金,所以投资者通常会净收人权利金。</p><p>当投资者预期市场价格上涨,但上涨幅度有限,同时投资者又不想承受市场大跌的后果,可使用牛市看跌期权价差策略。</p><p><strong>策略在DJT上的应用</strong></p><p>以DJT为例,北京时间7月1日美股盘前时,DJT前一日的收盘价格为32.75美元。一位期权交易员预计它在一个月内的交易价格最高可达50美元,但他同时想限制策略的总亏损。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b394a320d54fed31f778dd7f331b5c52\" tg-width=\"831\" tg-height=\"408\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p> 因此,交易者卖出了目标价为50美元看跌期权,到期日为8月2日,交易价格为20.46美元,得到的权利金为2046美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" src=\"https://static.tigerbbs.com/47030a186977fd12e1f0c910fd873f15\" tg-width=\"830\" tg-height=\"623\"><span>资料来源:老虎国际</span></p><p>同时买入目标价为31美元的看跌期权合约,交易价格为3.74美元,支付的权利金为374美元,同样在8月2日到期。</p><p class=\"t-img-caption\"><img alt=\"资料来源:老虎国际\" title=\"资料来源:老虎国际\" 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同时买入目标价为31美元的看跌期权合约,交易价格为3.74美元,支付的权利金为374美元,同样在8月2日到期。 资料来源:老虎国际 在策略设立时,由于每份期权合约代表 100 股,期权交易者的净权利金收入为:(20.76-3.74)×100 = 1702美元。 一个月后期权到期时,当股票价格低于多头看跌期权,即31美元时,损失最大。相反,当股票的交易价格高于50美元看跌期权的执行价格时,就会出现最大收益。 资料来源:老虎国际 策略的最大收益 = 收到的权利金,即为1702美元,即股价不论涨到多少,最高收益被锁定,最大为1702美元。 策略的最大损失 = 看跌期权的执行价格之间的差额(即卖空看跌的执行价格减去多头看跌的执行价格)- 收到的权利金,即为(50-31)×100-1702=198美元,无论DJT股价跌到多少,股价也被锁定。 盈亏平衡 = 空头看跌期权的执行价格 - 收到的权利金,即50-17.02=32.98美元时,为盈亏平衡点。 在这个策略中,如果DJT温和上涨的话,投资者在有保底亏损的情况下,也不会错过利润。在暴涨情况下,投资者的利润被锁定,暴跌情况下,投资者的亏损有限。所以这个策略最适用于温和上涨的行情,但因为其风险有限的特性,激进的投资者也可以用于抄底。","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/322797947322368","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["DJT"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":true,"upFlag":false,"length":2596,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"upFlag":false,"length":8,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/322859269587056"}
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