特斯拉空头操作复盘(太赚了 很眼红)

华尔街量化分析
03-12

$特斯拉(TSLA)$ 近期风波考验不断,股价跌破200美元后继续下行,最低下探到173美元。

截止到上周五(3月8日)收盘,特斯拉周内累计下跌 13.47%。同时据媒体报道,特斯拉柏林工厂断电风波还可能持续。

来看看在特斯拉这轮回调中,持空头头寸的交易员是如何操作的,以及如何从中抓到趋势信号。

(图片来源:Unsplash)

首先被市场广泛捕捉到的是3月1日刚开盘,美东时间约9:42左右,大量看跌资金(如下图)涌现,交易量激增,执行价为215美元的看跌期权合约遭卖出近3K张,每张合约价格大约是3.9美元:

(图片来源:TradingFlow,下同)

同时,从3月1日全天量的数据来看,截至收盘,OI(open interest)大幅上涨,并且当日卖方占比接近74%,可以认为当天的卖call大单是开仓单(结合后续特斯拉正股行情,这笔交易大概率高盈利):

而除了3月28日到期的这张期权出现异动外,进一步深扒数据可以发现,自2月以来,3月22日到期、执行价分别为165美元和170美元的看跌期权的交易也十分活跃:

(3月22日到期、执行价$165的Tesla put)

从下图数据可以看出,3月22日到期、执行价为 $165 的这张 put 在2月12日成交量近7000,同时 ask 占比超过78%,意味着大部分是开仓买入。

但是在2月12日之后,特斯拉股价整体震荡向上,其中2月15日,该股收盘上涨超6%。这期间,合约价格下跌多达80%。不过,虽然成交量整体大幅下跌,但是可以看到OI持续上行。

而在2月29日之后,成交量蹿升,OI继续上涨,同时卖方占主要交易地位,有很大概率是同一个交易者在逢低补仓:

截至 3 月 6 日,这些合约的交易的平均价格达到 2.74 美元。考虑到交易员逢低补仓的可能性,这一轮交易的收益应该相当可观。

而3月22日到期、执行价为$170 的 put 交易基本与上面提到的操作细节一致(见下图)。从合约平均价格来看,$170 这笔 put 交易的收益率可能更高。

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