本周收益
准备重新统计
本周操作
这周的财报股我没有参与。
其中我最关注的是阿里巴巴的财报。公布之后股价大跌，而且后面几天处于持续的下跌状态。但是对我的影响不是很大，因为市场对阿里巴巴有勇气在小年发财报，这件事认为应该是看好的，所以说前期涨了不少，这次下跌相当于将前面的涨幅抹掉了，对期权相当于将波动降低了，所以对卖方有好处。
对我影响最大的还是芯片股的持续上涨，而且是大幅的上涨，其中以英伟达为最。虽然英伟达的上涨对我暂时的压力不是很大，但是会导致我的中性策略逐渐失衡。而且这种上涨也会对我的保证金形成压力，这周其实我的保证金一直处于警告状态。
芯片股中另一个涨幅比较大的是asml，这个股票也是财报之后跳空高开。这周还在持续的上涨。所以说压力山大，因此这周我做了ROLLOVER处理，同时做了减仓止损的操作。
自从ai火了之后，芯片股出现了长时间大幅的上涨，在这种趋势明显强劲的行情下，这时这种ROLLOVER的处理方式就不那么有效了。并且还会将风险进行累积。另外一个问题就是将我的持仓从原来的分散无形之中慢慢变得集中，也就是向芯片股逐渐集中。
以前的期权交易，如果出现亏损，我一般都采用的roll over处理。相当于将实亏转换成为浮亏处理。希望通过时间的力量将亏损消化掉。所以从收益曲线上看，没有反应浮亏（负债）部分，所以这个收益率是失真的。为什么没有做？太麻烦，需要手工一个一个的去统计。这一点A股期权统计就没有这个问题，因为他的股票和期权账户是分开的，它汇总的结果中已经剔除了提前收到的负债部分，所以说看到的收益曲线与实际是一致的，我觉得后面美股期权的收益计算，也应该把这部分包含进去，生成一个更真实的收益曲线。
做期权卖方，是先收到权利金，然后等待期权作废最终确认这笔收入，或者中途平仓支出权利金，而先收到的钱对我来说是负债，所以要计算收益率的话，更准确应该是收入减去负债得到的净现金流才是我的实际的盈利。
港股的期权交易收益率统计也有这个问题。
还有一点，我原来的计划是等着芯片股回调的时候进行分散化处理，也就是将芯片股标减仓，然后调整到其他的标的股上。但是这周一直上涨，所以说就没有做相应的处理。这个事情感觉没法再拖了。
下周计划
下周没有我关注的财报股，所以我的主要任务就是做分散处理。
交易原则
分散持仓, 远离高风险标的
做好风险对冲, 尤其下跌风险
对涨跌不预测, 始终以中性态度应对
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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