本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好, 而且收益也只是参考, 因为是卖期权为主, 会提前兑现收益)
本周操作
买卖情况
又是冰火两重天的一周。A股遭遇暴跌,美股继续新高。
这周美股有很多重要的公司发财报,但是我一个都没有参与, 主要是资金有限。
不过还是遭遇了美股的疯涨,一个是财报后的META, 大涨20%以上,这个已经超过了我的sell call option的行权价,所以我进行了rollover处理。能涨这么多,这个也是我没有想到的,如果我手里有资金的话,而且又是本周最后一个交易日前公布财报,我肯定会参与,怎么说呢,幸亏我没有参与,否则肯定是会亏的很惨。算是躲过了一劫。
另一个就是nvda的大涨,现在的nvda已经是历史新高了,还能一周涨8%多,也是我没有想到的,所以我也对手中的部分持仓进行rollover处理。
另外手上的还有一个标的也出现了极度的中性不平衡,就是我的长期持仓AVGO,这个因为受益于AI概念,所以一直涨的非常厉害,几乎没有什么像样的回调,导致成为我的长期浮亏标的。
这三项持仓头寸的rollover我都是在周五的交易日进行的。但是我的处理我自认为非常不好,导致浮亏比自己预计的要多不少。
这里主要的问题就是处理不够坚决,比如我给自己的规定是当delta值到达一个预设的值就必须坚决进行rollover处理,否则因为偏离中性较远,再加上趋势的力量,可能继续偏离,而又因为杠杆的原因,浮亏会被进一步放大。所以如果偏离到 一定的值,就需要通过rollover进行再平衡处理。
每次都有一种侥幸心理,认为趋势会有反转的机会,但是即使有稍微的反转,又希望还能继续,结果很多时候出现与自己的预期相反,错失了平仓的机会。而且自己还要长时间盯盘,心情也随着股价的涨跌而起伏不定,非常浪费精力和影响身心健康。实际上自己也知道如果立即执行损失有限(出现回调)。尽管道理都懂,但是总是没法做到知行合一,只能说自己的修行还是不够,还是容易受到情绪的影响,也可以说是没法克服心魔。
希望自己在接下来的交易中能克服这个毛病, 真的做到知行合一。
下周计划
下周还有几个持仓的标的发财报(CAT,LLY,BABA),目前没有交易计划,可能更多的就是通过rollover处理拉开价差距离避开大幅波动对自己的影响。
交易原则
分散持仓, 远离高风险标的
做好风险对冲, 尤其下跌风险
对涨跌不预测, 始终以中性态度应对
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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