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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖
2023年10月25日
昨天理由充足地说4215的底做成,今天它就破给你看,而且有效跌破。
经济数据仍然强劲(比如今天的新屋销售),30年期收益率跳回上5%开盘,大盘相应地大幅低开,不回头地低走,破4215, 破4189(周一的最低点), 收长阴跌,量增。
VIX高开高走,收阳收涨,但比上周四明显弱。
VVIX也高开高走,收涨收阳,收上布林中线,但也比上周四要弱。
NYMO跌了,跌幅是昨天涨幅的一半。
从大盘的RSI上看, 它仍然试着做个小底(如9月底)。这次很可能是触4150反弹,然后一个上荡,到4300处出高点,再继续下行。这个剧本,VIX, VVIX和NYMO似乎都支持!
近一周复盘回顾
2023.10.24 美股大盘复盘
2023.10.23 美股大盘复盘
2023.10.20 美股大盘复盘(周记)
2023.10.19 美股大盘复盘
部分技术指标解释
1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果
【板块与指标补充】
(1)美股板块涨跌幅
数据来源:Seeking Alpha
(2)CBOE VIX期货期现结构
数据来源:vixcentral.com
(3)市场恐惧与贪婪指数
数据来源:CNN Business Market
(4)5日平均Put/Call Ratio
(5)美国国债收益率
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