$英伟达(NVDA)$ Option 博弈多夸张!
没有跟踪过4年以上美股经验 ,很难对这一项有清楚的认识!但是跟踪nvidia 5年了,也只在今年6月末才第一次感受到 它的option的博弈极其夸张!以前它都很正常的! $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$
先说最近的,很多美国的朋友想不明白怎么高开后能走成昨晚这样?他们不会用“活久见”这个词,但是知道的话,肯定就是这种感觉,之前google,亚马逊,meta那个盘后和开盘走势才是正常的美股该有的样子!
数据说话
给大家感受一下,8.25号到期的,所谓末日option,到底有多大?能对股价形成什么影响?
首先是量有多大?这决定博弈的强度有多高!!
数据来源:彭博
末日期权对应的股票市值已经 占到交易量的10%。
上图看出,总量很大!
其次,多空的占比?这决定了资金的筹码的方向。
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65%以上是看涨期权! 说明看涨的比看空的多!如果股价涨到一定的高度,这些期权全部变成实值期权,投行要亏死!
最后价格分布,期权的价格分布区间!这个可能有一定参考作用!
从图中看出,nvidia看涨期权行权价主要集中在 500-510美金!其中500美金是占据最大成交量!所以昨天晚上nvidia股价在500以上压力非常大! 今天有个国内分析师问“如果 涨到510 美金,这些期权全部实值,那什么样的投行能亏的起这么多钱?” 这是个好问题!!确实亏不起!所以到了500美金,压力很大呀!
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那不能涨过500美金,那暴跌呢?同样不能暴跌,因为还有35%的put期权,一旦股价跌破 集中价位,投行又会大亏,因为nvidia的options 数额太庞大了!
看跌期权行权价集中在440-470美金!
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所以 对于投行来说,最好的价格是多少?答案显而易见!470-480之间!这样可以把多空options绝大部分爆掉!自己赚的史上最大的一笔衍生产品收入!
之前我从来没认真仔细扒过这options的数据,但我从6月底明显感到 在某些关键价位上,重要行权期,老是有异常发生,比如6月底就单某家媒体爆英伟达的禁售利空新闻,然后股价下跌!
查了 6月26-6.30 options行权价!大量集中在420美金!疯了!最后果然6.26-6.30,股价一直保持在407-423!多空双方都被报废了!
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大量期权就在这周五,也就是今天结束了!
大概率下周一以后,Nvidia股价能走上正常轨道!
一个做产业研究的人,居然研究options的奇奇怪怪!觉得真是好扯呀!
感谢小田美女数据支持!
来源:小熊跑得快
精彩评论
这年头要是不懂点期权,都觉得不好意思说自己是炒股的
我正在期权模拟盘厮杀,等我出关
此前在英伟达上赚过钱,很有感觉
nvidia看涨期权现在还能不能有机会
末日期权很有风险,一般人把握不住
很喜欢现在英伟达的走势