$英伟达(NVDA)$ Option 博弈多夸张！
没有跟踪过4年以上美股经验 ，很难对这一项有清楚的认识！但是跟踪nvidia 5年了，也只在今年6月末才第一次感受到 它的option的博弈极其夸张！以前它都很正常的！ $英伟达1.25倍做空ETF-AXS(NVDS)$
先说最近的，很多美国的朋友想不明白怎么高开后能走成昨晚这样？他们不会用“活久见”这个词，但是知道的话，肯定就是这种感觉，之前google，亚马逊，meta那个盘后和开盘走势才是正常的美股该有的样子！
数据说话
给大家感受一下，8.25号到期的，所谓末日option，到底有多大？能对股价形成什么影响？
首先是量有多大？这决定博弈的强度有多高！！
末日期权对应的股票市值已经 占到交易量的10%。
上图看出，总量很大！
其次，多空的占比？这决定了资金的筹码的方向。
65%以上是看涨期权！ 说明看涨的比看空的多！如果股价涨到一定的高度，这些期权全部变成实值期权，投行要亏死！
最后价格分布，期权的价格分布区间！这个可能有一定参考作用！
从图中看出，nvidia看涨期权行权价主要集中在 500-510美金！其中500美金是占据最大成交量！所以昨天晚上nvidia股价在500以上压力非常大！ 今天有个国内分析师问“如果 涨到510 美金，这些期权全部实值，那什么样的投行能亏的起这么多钱？” 这是个好问题！！确实亏不起！所以到了500美金，压力很大呀！
那不能涨过500美金，那暴跌呢？同样不能暴跌，因为还有35%的put期权，一旦股价跌破 集中价位，投行又会大亏，因为nvidia的options 数额太庞大了！
看跌期权行权价集中在440-470美金！
所以 对于投行来说，最好的价格是多少？答案显而易见！470-480之间！这样可以把多空options绝大部分爆掉！自己赚的史上最大的一笔衍生产品收入！
之前我从来没认真仔细扒过这options的数据，但我从6月底明显感到 在某些关键价位上，重要行权期，老是有异常发生，比如6月底就单某家媒体爆英伟达的禁售利空新闻，然后股价下跌！
查了 6月26-6.30 options行权价！大量集中在420美金！疯了！最后果然6.26-6.30，股价一直保持在407-423！多空双方都被报废了！
大量期权就在这周五，也就是今天结束了！
大概率下周一以后，Nvidia股价能走上正常轨道！
一个做产业研究的人，居然研究options的奇奇怪怪！觉得真是好扯呀！
感谢小田美女数据支持！
来源：小熊跑得快
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