2023年第24周美股期权交易总结:有点慌

这周通货膨胀低于预期, 美联储也暂缓加息了, 美股一路的涨, 特斯拉的13连涨成了美股最靓的仔, 英伟达站稳万亿市值, 中概股也非常争气, 美股市场一片欣欣向荣的样子, 看来形式一片大好…

本周收益

(注:请忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看绝对金额就好)

交易原则

1. 分散持仓

2. 做好风险对冲, 尤其下跌风险

3. 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对

4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

5. 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损

常用策略

1. 熟悉的标的, 采用short strangle + 下跌保护buy put.

2. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

3. 极端行情, 暴雷浮亏和非常熟悉的标的标, 短期会采取高风险的short strangle策略(不同情况delta值的选择非常重要)

4. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

5. 多腿策略开仓之后如果标的股价发生大幅变动, 采用类似中性delta策略进行动态调整

6. 对于亏损标的, 进行roll over, 用时间换空间, 不纠结一时得失

以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

本周操作

买卖情况

这周的财报股很少, 我只操作了甲骨文和adobe, 均已经安全下车.

重点要说的我前期亏损大户英伟达. 这周也是涨幅非常大, 超过10%. 冲破了我的好几个call option的行权价(425, 430, 435), 导致我要频繁的进行roll over. 特别是周三的时候, 英伟达本周最大的一次涨幅, 加上手里的UNH也出现一个暴雷的消息, 大跌又击穿了put的行权价(450), 还好最后又稍微涨回了一些, 才没有急于roll down. 涨跌两个方向都遭受了暴击, 心情也是非常的差. 为了解保证金的燃眉之急, 我又平掉了前面刚建立的几个月期权组合: V, HD, COST.

现在我的主要仓位慢慢的集中到英伟达. 所以风险也提高了不少. 希望下周有所缓解.

手里还一直持有roll over的暴雷股UPS, 本来前几周就可以平仓结束持有, 但是最近一段时间的涨跌相对平稳, 所以选择了继续持有. 可是这周一路大涨4%. 在超过本周到期的call行权价(175)后, 又超过了我下周到期的call行权价(177.5), 我只好继续roll over到下下周180的cal, 结果继续上涨, 在180来回试探. 现在回看, 虽然一周只张了4%, 却两次突破了我的call行权价, 所以这个不能算一个好的标的, 我继续保留不是一个明智的选择. 后面找机会平仓掉.

目前还保留的轮动期权标的: MSFT, TSLA, META

虽然本周美股的走势非常强劲, 尤其是科技板块, 但是对我来说, 总体体验非常差. 坏消息一个个出现, 感觉一直在救火. 而且因为集中爆发, 风险瞬间爆表.

下周计划

目前没有交易计划, 下周的主要目标可能是进行仓位调节, 毕竟在英伟达上面集中了不少的期权合约

其他

感觉目前的期权策略风险还是太高, 加上要熬夜操作, 对健康的损耗不小, 这不是我想要的生活.

后面需要降低一下收益预期. 应该采用相对更保守的策略.