原油获利43%，下一个目标是FB

今天大盘再次抛硬币. 不知道你们有没有发觉, 经过周五, 周一和今天, SPY在三天只内, 上涨了0.09点. 对, 你没有看错, 三天时间, 0.09点.

鉴于股指这个市场实在太喜怒无常, 我不抛硬币. 本周五是每月标准行权日, 会有一些很好的机会可以做pinning play, 而且这些pinning play一般都是低风险, 高回报的策略, 比在股指上面抛硬币要好多了.

如果你非要抛, 我也有一笔交易可以给你. 下面在IWM的部分详述.

CL 原油

今天原油换到7月合约, 在这里提醒一下大家. 我们的$(USO)$头寸今天可谓是大获全胜. $69每合约的开仓成本, 现在的价值是$100, 相当于43%的涨幅. 然后, 今天我们卖掉了一个本周到期的12 call, 收入权利金$10每合约, 所以我们等于把我们的头寸成本又做低了$10块. 如果本周后半部分原油小幅回撤的话, 这个权利金我们将全部收为己有.

$(FB)$ Facebook

因为星期五是OpEx (标准合约行权日), 在这一天里面, 有许多股票都会偏向往PUT/CALL的持仓量最大的Strike那边走, 有时候甚至会钉在该行权价上. 这种现象, 我们把它称为pinning.

那么, 什么是pinning play? Pinning play的意思就是, 我们找到可能会吸引股价的巨量OI行权价, 然后我们围绕着该行权价来构建一个风险回报比超高的头寸.

上图里面, 我们看到FB在115和120上有着非常大的持仓量 (OI), 所以, 这两个行权价会有比较大的机会来吸引股价. 但是, 115在现价的下方, 120在现价的上方, 我们该怎么兼顾两边呢?

事实上, 运用我们学到的高级策略知识, 这个很容易就可以办到. 请看下图:

这个组合的构建方法是:

• 买1个本周到期的119 CALL;
• 卖3个本周到期的120 CALL;
• 买2个本周到期的121 CALL.

总头寸收得权利金$2. 当FB的股价低于120.5时, 这个头寸不会亏损, 当FB处于120附近的时候, 这个头寸的盈利达到峰值$100, 如果FB超过120的话, 则将会开始亏损, 最大亏损$98每份.

我们来想想这个高级策略的好处: 如果FB跌去115, 没有关系, 我们不会亏损. 如果涨去120的话, 我们的收益会非常高!

$(IWM)$罗素2000 ETF

见今天的免费研报:http://yuntv.letv.com/bcloud.html?uu=tgmmwrgiy5&vu=ad5d5220e6&pu=5c3e610ec8&auto_play=1&gpcflag=1&width=1280&height=720

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