一、市场概览
周四(8月22日)受科技股拖累,美股三大指数集体收跌,截至收盘,道琼斯工业指数跌0.43%,纳斯达克指数跌1.67%,标普500指数跌0.89%。
期权市场大幅回暖,总成交量达42,507,680张合约,接近90天均值,其中看涨期权占比58%。标普指数ETF-SPY期权成交939.6万张合约,其中看涨期权占比51%。
二、期权总成交TOP10
周四 英伟达 期权热度达到本周高点,成交量达454.1万张,看涨期权占比64.1%,未平仓合约总计约2,737.18万张,与其近30交易日均值比为95.02%。
由于隔夜英伟达跌近4%,看跌期权集体大涨,今日到期的120-123美元行权价Put单涨幅都在200%左右,其中120美元看跌期权$NVDA 20240823 120.0 PUT$ 成交量超过10万张:
值得注意的是,英伟达CEO黄仁勋创纪录减持公司股票引发了市场担忧,数据显示,今年夏天他平均每天抛售的英伟达股票价值高达1400万美元。
黄仁勋的一再减持让人质疑,为什么他一开始就持有那么多股份,英伟达给他的薪酬方案能不能激励他实现股东希望看到的业绩。
一些专家怀疑,英伟达的股价飞涨,英伟达的管理层可能还没有那么迅速地成熟,黄仁勋今年持续减持英伟达就反映了这种管理层的问题。
特斯拉 期权成交量175.96万张,同样有所回暖,看涨期权占比61%,未平仓合约总计约680.16万张,与其近30交易日均值比为90.76%。
公司隔夜股价同样大跌5.65%,今日到期的210美元行权价Put单涨幅超过500%:$TSLA 20240823 210.0 PUT$
英特尔 跻身成交榜前三,期权成交量71.21万张,2.2倍于90日均量,看涨期权占比仅45%,期权链上成交量前十有7张均为Put单:
其中,今日到期的210美元行权价Put单涨幅达到800%,成交量为1.31万张:$INTC 20240823 20.0 PUT$
公司隔夜股价跌超6%,最新公告显示董事会成员、半导体行业资深人士Lip-Bu Tan(陈立武)已辞去董事会职务。且据世界半导体贸易统计组织(WSTS)最新报告,2024年第二季度全球半导体市场中,Intel已跌至第四位。
三、异动观察
美国健身巨头 Peloton Interactive, Inc. 周四的期权成交热度异常高涨,期权合约成交量达54.53万张,是90日均量的16倍之多,也是榜单上Put/Call成交量比最低的一只个股,仅为0.33,看涨期权占比高达75%。
Peloton隔夜股价大涨超16%,业绩显示公司第四财季营收与利润均超预期,期权链上,成交量前十中有八个都是看涨期权:
但由于大盘走低导致市场看多情绪有限,公司股价盘后走低,夜盘跌近6%,因此今日到期的5美元行权价Call单$PTON 20240823 5.0 CALL$ 已跌近30%。
遭巴菲特清仓的 Snowflake 期权合约成交量同样大涨,较90日均量放大6倍。由于隔夜股价跌近15%,23日到期的看跌期权集体飙涨,行权价131-135美元的Put单涨幅都在150%左右:
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