VXMmain (迷你VIX波动率主连 2408)
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如果你自觉懂了VIX和相关交易标的,那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品,应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例,它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法,VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种,就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率(IV),IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点,举个实例:如果说现在的VIX是16,那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300,那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932(2300*84%)-2668(2300*116%),概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的,所以我们将年化的波动率月化,公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式,结果为4.62,也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的,因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例,它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202</a>","listText":"大盘昨夜惊魂摆动,对于熟悉VIX的虎友来说,或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起,我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的,那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品,应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例,它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法,VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种,就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 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首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起,我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的,那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品,应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例,它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法,VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种,就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率(IV),IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点,举个实例:如果说现在的VIX是16,那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300,那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932(2300*84%)-2668(2300*116%),概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的,所以我们将年化的波动率月化,公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式,结果为4.62,也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的,因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例,它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202</a>","listText":"大盘昨夜惊魂摆动,对于熟悉VIX的虎友来说,或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起,我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的,那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品,应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例,它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法,VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种,就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率(IV),IV也是大盘年化的波动范围。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIX\">$标普500波动率指数(VIX)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 可以说的更通俗点,举个实例:如果说现在的VIX是16,那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300,那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932(2300*84%)-2668(2300*116%),概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的,所以我们将年化的波动率月化,公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式,结果为4.62,也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的,因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例,它的流动性很好。<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/FUT/VIXmain\">$VIX波动率主连 2202</a>","text":"大盘昨夜惊魂摆动,对于熟悉VIX的虎友来说,或许收获颇丰。本文将为您讲解原因。 首先从VIX是交易皇冠上的产品这个名头说起,我想它实至名归。 如果你自觉懂了VIX和相关交易标的,那期货、期权、ETN这些相对复杂的金融产品,应该都在你的知识圈。 以VIX指数关联广泛交易的标的VXX为例,它是这三种概念结合一起的产物。 什么是VIX 鉴于VIX指数的计算方法,VIX期货的运作方法都属于散户能接触到的产品中最复杂的一种,就不过多阐述其中细节。 VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率(IV),IV也是大盘年化的波动范围。$标普500波动率指数(VIX)$ $标普500(.SPX)$ 可以说的更通俗点,举个实例:如果说现在的VIX是16,那就意味着S&P500指数在未来30天内的期望的波动范围为年化16%。如果说SPX是2300,那么人们期望的一年内SPX的波动价格为1932(2300*84%)-2668(2300*116%),概率为68.2%。 注意到VIX是衡量30天的,所以我们将年化的波动率月化,公式为30天波动=VIX/sqrt(12)。把VIX代入公式,结果为4.62,也就是说当前投资者预期大盘在一个月内的波动为4.62%。 VXX和VIX的关系 VXX是一只关联VIX的ETN。现在市场上所有VIX衍生品几乎都是基于VIX期货的,因为VIX指数其本身不能交易。我们以VXX为例,它的流动性很好。$VIX波动率主连 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Singapore!","htmlText":"We finally have a winner from Singapore in our Futures trading competition! 30th September 2021 marks the end of our Live Trading Competition for Futures. We would like to thank everyone for making this a successful run. Tiger Brokers proudly interviewed one of the winners from Singapore. Background information of the competition: <a href=\"https://www.tigerbrokers.com.sg/activity/market/2021/futures-competition/\" target=\"_blank\"></a>In 2014, Futures Daily of China (期货日报) successfully held the 1st Global Derivatives Trading Competition. This year, Futures Daily of China once again launched the Global Derivatives Trading Competition with Tiger Brokers and other world leading exchanges and designated brokers. This competition is supported by CME, HKEX, TOCOM, SGX, and also brokers from t","listText":"We finally have a winner from Singapore in our Futures trading competition! 30th September 2021 marks the end of our Live Trading Competition for Futures. We would like to thank everyone for making this a successful run. Tiger Brokers proudly interviewed one of the winners from Singapore. 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VIX指数各数值分布图正因如此,VIX指数最常出现的区域(10~15,约占全体样本35-40%)反而成为了「风险不对称区」。在这块区域中,VIX指数往下降的幅度有限(过去历史最多就降到8左右的位置),但往上升的幅度却可能接近无上限(至少80以上的数值是出现过的),这种风险机率分布的不对称性当然也反应在VIX期货的报价上:VIX期货卖方会考虑VIX指数的机率分布来挂出合理的卖价我们都知道VIX指数是不能直接交易的「纯数值」,VIX期货才是真正的交易工具。所以当VIX指数为15时,对一个娴熟VIX「风险不对称区」观念的期货卖方来说,他肯定不会按照当时的VIX指数15来报价,而是会加上他该有的风险溢价,例如挂出「16」的VIX期货卖价来平衡他所面对的右侧风险。那么期货的买方呢?新手或许会觉得16比15贵太多,也当然有不买的权利,不过当你在波动率市场打滚久了以后,就会发现像这样的溢价报价非常普遍,而成交价也大多就是落在16这样的溢价位置,你不愿意接受溢价那就是怎样都买不到,这背后所隐含的就是前面所提风险不对称的概念。实际的交易数据也支持这个观点,全样本的(近月)VIX期货成交价高于当下VIX指数的溢价幅度约4.7%,而若只计VIX指数10~15这段「风险不对称区」则更为明显,VIX期货成交价的溢价幅度来到超过9%。所以下次在交易VIX期货时,别再大骂卖价怎么报得这么贵,毕竟在VIX期货的市场里,有溢价才是真正的公平啊!","listText":"VIX指数的风险不对称区我们曾经提过VIX指数具有「上方天际线与下方铁板区不对称」的特性,在大部分的时间里,VIX指数都在10~30之间摆荡,但区间外的左右两侧分布情形有著极大不同: VIX指数低于10的情形:少见,且全数集中在8~10的位置。 VIX指数高于10的情形:一样少见,但递减分布在30以上的各数值,有明显长尾现象(即最高值可冲破云霄)。 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VIX指数各数值分布图正因如此,VIX指数最常出现的区域(10~15,约占全体样本35-40%)反而成为了「风险不对称区」。在这块区域中,VIX指数往下降的幅度有限(过去历史最多就降到8左右的位置),但往上升的幅度却可能接近无上限(至少80以上的数值是出现过的),这种风险机率分布的不对称性当然也反应在VIX期货的报价上:VIX期货卖方会考虑VIX指数的机率分布来挂出合理的卖价我们都知道VIX指数是不能直接交易的「纯数值」,VIX期货才是真正的交易工具。所以当VIX指数为15时,对一个娴熟VIX「风险不对称区」观念的期货卖方来说,他肯定不会按照当时的VIX指数15来报价,而是会加上他该有的风险溢价,例如挂出「16」的VIX期货卖价来平衡他所面对的右侧风险。那么期货的买方呢?新手或许会觉得16比15贵太多,也当然有不买的权利,不过当你在波动率市场打滚久了以后,就会发现像这样的溢价报价非常普遍,而成交价也大多就是落在16这样的溢价位置,你不愿意接受溢价那就是怎样都买不到,这背后所隐含的就是前面所提风险不对称的概念。实际的交易数据也支持这个观点,全样本的(近月)VIX期货成交价高于当下VIX指数的溢价幅度约4.7%,而若只计VIX指数10~15这段「风险不对称区」则更为明显,VIX期货成交价的溢价幅度来到超过9%。所以下次在交易VIX期货时,别再大骂卖价怎么报得这么贵,毕竟在VIX期货的市场里,有溢价才是真正的公平啊!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5bdc2b7b2c093c0b45799eb5f410e095","width":"688","height":"463"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":2,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/394065639","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7474,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[],"streamModify":1703849960794,"id":394065639,"gmtCreate":1607879031421,"gmtModify":1703849960794,"author":{"id":"3570159111720665","authorId":"3570159111720665","name":"波动拳","avatar":"https://static.tigerbbs.com/8f5aaba3f34b20cf804a609b11ea6a56","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"VIX期货买贵=公平?","htmlText":"VIX指数的风险不对称区我们曾经提过VIX指数具有「上方天际线与下方铁板区不对称」的特性,在大部分的时间里,VIX指数都在10~30之间摆荡,但区间外的左右两侧分布情形有著极大不同: VIX指数低于10的情形:少见,且全数集中在8~10的位置。 VIX指数高于10的情形:一样少见,但递减分布在30以上的各数值,有明显长尾现象(即最高值可冲破云霄)。 VIX指数各数值分布图正因如此,VIX指数最常出现的区域(10~15,约占全体样本35-40%)反而成为了「风险不对称区」。在这块区域中,VIX指数往下降的幅度有限(过去历史最多就降到8左右的位置),但往上升的幅度却可能接近无上限(至少80以上的数值是出现过的),这种风险机率分布的不对称性当然也反应在VIX期货的报价上:VIX期货卖方会考虑VIX指数的机率分布来挂出合理的卖价我们都知道VIX指数是不能直接交易的「纯数值」,VIX期货才是真正的交易工具。所以当VIX指数为15时,对一个娴熟VIX「风险不对称区」观念的期货卖方来说,他肯定不会按照当时的VIX指数15来报价,而是会加上他该有的风险溢价,例如挂出「16」的VIX期货卖价来平衡他所面对的右侧风险。那么期货的买方呢?新手或许会觉得16比15贵太多,也当然有不买的权利,不过当你在波动率市场打滚久了以后,就会发现像这样的溢价报价非常普遍,而成交价也大多就是落在16这样的溢价位置,你不愿意接受溢价那就是怎样都买不到,这背后所隐含的就是前面所提风险不对称的概念。实际的交易数据也支持这个观点,全样本的(近月)VIX期货成交价高于当下VIX指数的溢价幅度约4.7%,而若只计VIX指数10~15这段「风险不对称区」则更为明显,VIX期货成交价的溢价幅度来到超过9%。所以下次在交易VIX期货时,别再大骂卖价怎么报得这么贵,毕竟在VIX期货的市场里,有溢价才是真正的公平啊!","listText":"VIX指数的风险不对称区我们曾经提过VIX指数具有「上方天际线与下方铁板区不对称」的特性,在大部分的时间里,VIX指数都在10~30之间摆荡,但区间外的左右两侧分布情形有著极大不同: VIX指数低于10的情形:少见,且全数集中在8~10的位置。 VIX指数高于10的情形:一样少见,但递减分布在30以上的各数值,有明显长尾现象(即最高值可冲破云霄)。 VIX指数各数值分布图正因如此,VIX指数最常出现的区域(10~15,约占全体样本35-40%)反而成为了「风险不对称区」。在这块区域中,VIX指数往下降的幅度有限(过去历史最多就降到8左右的位置),但往上升的幅度却可能接近无上限(至少80以上的数值是出现过的),这种风险机率分布的不对称性当然也反应在VIX期货的报价上:VIX期货卖方会考虑VIX指数的机率分布来挂出合理的卖价我们都知道VIX指数是不能直接交易的「纯数值」,VIX期货才是真正的交易工具。所以当VIX指数为15时,对一个娴熟VIX「风险不对称区」观念的期货卖方来说,他肯定不会按照当时的VIX指数15来报价,而是会加上他该有的风险溢价,例如挂出「16」的VIX期货卖价来平衡他所面对的右侧风险。那么期货的买方呢?新手或许会觉得16比15贵太多,也当然有不买的权利,不过当你在波动率市场打滚久了以后,就会发现像这样的溢价报价非常普遍,而成交价也大多就是落在16这样的溢价位置,你不愿意接受溢价那就是怎样都买不到,这背后所隐含的就是前面所提风险不对称的概念。实际的交易数据也支持这个观点,全样本的(近月)VIX期货成交价高于当下VIX指数的溢价幅度约4.7%,而若只计VIX指数10~15这段「风险不对称区」则更为明显,VIX期货成交价的溢价幅度来到超过9%。所以下次在交易VIX期货时,别再大骂卖价怎么报得这么贵,毕竟在VIX期货的市场里,有溢价才是真正的公平啊!","text":"VIX指数的风险不对称区我们曾经提过VIX指数具有「上方天际线与下方铁板区不对称」的特性,在大部分的时间里,VIX指数都在10~30之间摆荡,但区间外的左右两侧分布情形有著极大不同: VIX指数低于10的情形:少见,且全数集中在8~10的位置。 VIX指数高于10的情形:一样少见,但递减分布在30以上的各数值,有明显长尾现象(即最高值可冲破云霄)。 VIX指数各数值分布图正因如此,VIX指数最常出现的区域(10~15,约占全体样本35-40%)反而成为了「风险不对称区」。在这块区域中,VIX指数往下降的幅度有限(过去历史最多就降到8左右的位置),但往上升的幅度却可能接近无上限(至少80以上的数值是出现过的),这种风险机率分布的不对称性当然也反应在VIX期货的报价上:VIX期货卖方会考虑VIX指数的机率分布来挂出合理的卖价我们都知道VIX指数是不能直接交易的「纯数值」,VIX期货才是真正的交易工具。所以当VIX指数为15时,对一个娴熟VIX「风险不对称区」观念的期货卖方来说,他肯定不会按照当时的VIX指数15来报价,而是会加上他该有的风险溢价,例如挂出「16」的VIX期货卖价来平衡他所面对的右侧风险。那么期货的买方呢?新手或许会觉得16比15贵太多,也当然有不买的权利,不过当你在波动率市场打滚久了以后,就会发现像这样的溢价报价非常普遍,而成交价也大多就是落在16这样的溢价位置,你不愿意接受溢价那就是怎样都买不到,这背后所隐含的就是前面所提风险不对称的概念。实际的交易数据也支持这个观点,全样本的(近月)VIX期货成交价高于当下VIX指数的溢价幅度约4.7%,而若只计VIX指数10~15这段「风险不对称区」则更为明显,VIX期货成交价的溢价幅度来到超过9%。所以下次在交易VIX期货时,别再大骂卖价怎么报得这么贵,毕竟在VIX期货的市场里,有溢价才是真正的公平啊!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5bdc2b7b2c093c0b45799eb5f410e095","width":"688","height":"463"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":11,"commentSize":2,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/394065639","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7474,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0}],"newsList":[],"exchange":{"abbreviation":"芝期所","code":"CBOE","exchangeId":"FT_EX_CBOE","name":"芝加哥期權交易所","securityType":"FUT","status":"Online","weight":130,"zone":"CDT","zoneId":"America/Chicago","zoneName":"美国中部夏令时"},"contract":{"categoryId":"FT_CA_Equity_Index","contractCode":"VXM2408","contractId":"246dc044a421491cb4b9816b5d0f22c4","contractMonth":"202408","currency":"USD","currencyName":"美元","deliveryMode":"现金","description":{"productAlias":"迷你VIX波动率","productExchangeUrl":"http://www.cboe.com/products/VXM_Contract_Specifications.pdf","productPriceIncrement":"0.01(指数点)=1美元","productScale":"指数点×100美元","productTradingMonth":"9个连续月","productTradingTime":"17:00(T-1)-16:00","productType":"股指期货","productWorth":"指数点×100美元"},"exchangeCode":"CBOE","exchangeId":"FT_EX_CBOE","firstNoticeDate":"","firstNoticeDateTimestamp":0,"hasVWAP":false,"isContinuous":false,"isMain":false,"isOmnibusTrade":true,"isTrade":true,"lastTradingDate":"20240821","lastTradingDateTimestamp":1724245200000,"multiplier":{"offset":0,"value":100},"name":"迷你VIX波动率2408","productId":"FT_PD_VXM_FUT","productPriceConfig":{"displayMultiplier":{"offset":0,"value":1},"maxScale":2,"priceIncrements":[{"displayPriceIncrement":{"offset":2,"value":1},"priceLowerLimit":{"offset":0,"value":0},"priceUpperLimit":{"offset":0,"value":0}}],"quotesScale":{"offset":2,"value":1},"quotesVendorMultiplier":{"offset":0,"value":1},"tradeMultiplier":{"offset":0,"value":1}},"quotesDisplayType":"Simple","referMainContractCode":"VXMmain","referMainContractId":"8ea0460592ac46fe933deb9220c6772e","securityType":"FUT","status":"Online","symbol":"VXM","symbolId":"FT_SY_VXM","symbolName":"迷你VIX波动率"}}