2YYmain (微型2年美债收益率主连 2412)
请到Tiger Trade查看期货详情
下载APP
新闻
新帖
合约
期货合约详情
合约名称
微型2年美债收益率2412
合约代码
2YY2412
交易所
芝加哥期货交易所
合约类型
利率期货
合约规模
指数点x 1,000美元
货币
美元
最小变动单位
0.001(1/10基点) ＝ 1美元
合约价值
指数点x 1,000美元
交易时间
17:00(T-1) - 16:00
所在时区
美国中部标准时
第一通知日
暂无
最后交易日
20241231
{"futures":{"categoryId":"FT_CA_Interest","contractCode":"2YYmain","contractId":"17d1d6c3418e4eb4b2cac7f43fe2bdd7","contractMonth":"","currency":"USD","currencyName":"美元","deliveryMode":"现金","description":{"productAlias":"微型2年期收益率","productExchangeUrl":"https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/us-treasury/micro-2-year-yield.html","productPriceIncrement":"0.001(1/10基点) ＝ 1美元","productScale":"指数点x 1,000美元","productTradingMonth":"2个连续月","productTradingTime":"17:00(T-1) - 16:00","productType":"利率期货","productWorth":"指数点x 1,000美元","worth":1000},"exchangeCode":"CBOT","exchangeId":"FT_EX_CBOT","firstNoticeDate":"","firstNoticeDateTimestamp":0,"hasVWAP":false,"isContinuous":false,"isMain":true,"isOmnibusTrade":true,"isTrade":true,"lastTradingDate":"","lastTradingDateTimestamp":0,"multiplier":{"offset":0,"value":1000},"name":"微型2年美债收益率主连 2412","productId":"FT_PD_2YY_FUT","productPriceConfig":{"displayMultiplier":{"offset":0,"value":1},"maxScale":3,"priceIncrements":[{"displayPriceIncrement":{"offset":3,"value":1},"priceLowerLimit":{"offset":0,"value":0},"priceUpperLimit":{"offset":0,"value":0}}],"quotesScale":{"offset":3,"value":1},"quotesVendorMultiplier":{"offset":0,"value":1},"tradeMultiplier":{"offset":0,"value":1}},"quotesDisplayType":"Simple","securityType":"FUT","status":"Online","symbol":"2YY","symbolId":"FT_SY_2YY","symbolName":"微型2年美债收益率"},"tab":"contract","tweetList":[{"objectId":214499821306024,"type":1,"entity":{"id":214499821306024,"gmtCreate":1693385606913,"gmtModify":1693385630812,"author":{"id":"3534841124006277","authorId":"3534841124006277","name":"雪怀观察","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4337838e57beec6b4a7dbed926b694fe","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3534841124006277","authorIdStr":"3534841124006277"},"themes":[],"title":"隔夜美债价格突然跳涨，做多美债的机会到了吗？","htmlText":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","listText":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","text":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5a523b4c11ca3bcf31575b5548a05d26","width":"1183","height":"627"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":6,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/214499821306024","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4107808642014150","authorId":"4107808642014150","name":"我迟早都能吃上烧鹅","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4107808642014150","authorIdStr":"4107808642014150"},"content":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多","text":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多","html":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"4107808642014150","authorId":"4107808642014150","name":"我迟早都能吃上烧鹅","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4107808642014150","authorIdStr":"4107808642014150"},"content":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多","text":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多","html":"比尔.格罗斯说10年美债要到4.5啊，对冲基金在做空，实钱投资者在做多"}],"streamModify":1693385630812,"id":214499821306024,"gmtCreate":1693385606913,"gmtModify":1693385630812,"author":{"id":"3534841124006277","authorId":"3534841124006277","name":"雪怀观察","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4337838e57beec6b4a7dbed926b694fe","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3534841124006277","authorIdStr":"3534841124006277"},"themes":[],"title":"隔夜美债价格突然跳涨，做多美债的机会到了吗？","htmlText":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","listText":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","text":"昨夜，标普500指数录得了近3个月来最大的单日涨幅，同时各期限美债收益率纷纷从高位大幅回落，利率市场交易员的押注显示，美国就业市场放缓最新迹象将缓解美联储今年进一步加息的压力。债券市场上，昨晚各期限美债收益率周二纷纷跌至了近一周来的最低水平。其中，2年期美债收益率下跌15.2个基点报4.905%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.282%，10年期美债收益率跌8.1个基点报4.126%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.233%。周二公布的数据显示美国经济出现降温迹象，表明紧缩政策的全面影响正持续显现。美国劳工部周二公布的月度职位空缺和人员流动调查报告(JOLTS)显示，美国7月职位空缺数降至882.7万个，下滑幅度远高于经济学家的预测。 报告还显示，招聘速度放缓，解雇人数保持稳定。分析认为，这将有助于美联储在遏制通胀方面继续取得进展。与此同时，美国谘商会公布的8月份消费者信心指数下滑7.9点至106.1，远低于116.0的市场预期。美债收益率的波动可能震荡难停就在一周前，美债市场上正遭遇着前所未有的强大抛压，美债收益率普遍飙涨，美国10年期通胀保值债券（TIPS）至1.84%，创下2009年以来的最高水平。此外，美国30年期通胀保值债券收益率则触及了关键的2%整数关口，为十多年来首次。与此同时，名义美债收益率也在走高，10年期美债收益率8月14日盘中一度触及4.215%，创下去年11月8日以来最高，随后回落至4.182%。两年期美债收益率上升7个基点至4.965%，为7月7日以来最高。在近期名义美债收益率和实际收益率上行背后，市场对通胀的担忧再起。虽然近期美国核心CPI下降，消费者通胀预期下降，但整体CPI在12连降后首次反弹，PPI数据也超出预期，这些因素加剧了市场对通胀粘性的担忧，投资者不愿购买债券。而且，美国政府借款需求较大，受惠誉下调美国政府主权信用评级影","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5a523b4c11ca3bcf31575b5548a05d26","width":"1183","height":"627"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":7,"commentSize":6,"repostSize":2,"link":"https://laohu8.com/post/214499821306024","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13184,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":636435660,"type":1,"entity":{"id":636435660,"gmtCreate":1646040343653,"gmtModify":1646128322203,"author":{"id":"3493247054408315","authorId":"3493247054408315","name":"出没在交易圈的情报员","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f410ba1d5e642b32faa3d84b28820597","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3493247054408315","authorIdStr":"3493247054408315"},"themes":[],"title":"觉得期货合约太贵做不起？来认识一下微型合约吧","htmlText":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","listText":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","text":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/564c1947ec53b55cc33eaf99854f8f11","width":"1015","height":"452"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/50236c19a69efec96973d54a7a7ddb0d","width":"879","height":"158"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6c44b5bfbfb80d1e112c28880b19a0aa","width":"1440","height":"3200"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":50,"commentSize":8,"repostSize":16,"link":"https://laohu8.com/post/636435660","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":34380,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[],"streamModify":1646128322203,"id":636435660,"gmtCreate":1646040343653,"gmtModify":1646128322203,"author":{"id":"3493247054408315","authorId":"3493247054408315","name":"出没在交易圈的情报员","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f410ba1d5e642b32faa3d84b28820597","crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3493247054408315","authorIdStr":"3493247054408315"},"themes":[],"title":"觉得期货合约太贵做不起？来认识一下微型合约吧","htmlText":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","listText":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","text":"最近的期货市场发生了巨大的震荡，特别是黄金合约，上周四的一天时间，上下震荡了有将近100美金。 我们看一下黄金大合约的最小波动率是多少。从手机app中黄金期货行情点击进去，然后再查看合约资料会发现，合约的最小波动为0.1（美元/盎司）折合10美元。也就是说，黄金期货是每跳一个价位，账户盈亏是10美元 那么，就像上周四那样的行情，从1976到1892的行情，如果你做空黄金，账户浮盈多少？1976-1892=84，84/0.1 * 10=8400美元。 好，那么你会发现，如果你从1976看错趋势，做多，账户亏损也会是8400美元。对你来说，这个数据是不是很大？但如果你做了微型黄金，这个亏损数额就会大大的减少了。 来仔细看一下，微型黄金一跳的价格仍然是0.1美元，但折合一跳价位的价值则只有1美元，相当于大合约缩小了10倍，也就说，像上周四那样，波动上百点的行情，你持有一手微型合约的风险敞口只有840美元。 所谓的微型合约，跟踪的现货价格和大合约一样，标准化的要素上，微型合约仅仅和大合约在合约价值上，一跳的价值波动上，还有持有一手的保证金上不同，其他要素；比如跟踪的现货的价格，品种，质量，交割时间，交易时间，等等，全部一样，所以大微两个合约的波动几乎一致，当然这个一致也有做市商维护的原因在，但不会完全的一致，差1美元左右也是可能的，不会太多。你可以简单的理解为，把大合约做了分割，降低了持有合约要求和价值波动率。 我们看一下微型原油合约： 微型原油合约MCL，对标的交割物品也是德克萨斯州轻质低硫原油，但他和美原油CL合约相比，最大的不同在于对应的合约规模大大的降低了，在保持杠杆相当的情况下，相应的保证金要求也更低，一跳的盈亏幅度也更低，这对于资金量不大，承受不了大幅回撤的朋友而言是个参与原油交易的神器。 具体的合约要素是这样的：微型WTI原油期货的合约规模是基准W","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/564c1947ec53b55cc33eaf99854f8f11","width":"1015","height":"452"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/50236c19a69efec96973d54a7a7ddb0d","width":"879","height":"158"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/6c44b5bfbfb80d1e112c28880b19a0aa","width":"1440","height":"3200"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":50,"commentSize":8,"repostSize":16,"link":"https://laohu8.com/post/636435660","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":34380,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":7,"langContent":"CN","totalScore":0},{"objectId":631289474,"type":1,"entity":{"id":631289474,"gmtCreate":1644770507949,"gmtModify":1644804690102,"author":{"id":"3455839179733892","authorId":"3455839179733892","name":"叨客宁宁","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc0f5f90d8513b2582d2721a3cf291cd","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3455839179733892","authorIdStr":"3455839179733892"},"themes":[],"htmlText":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/2YYmain\">$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2109(CLmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a>","listText":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/2YYmain\">$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2109(CLmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a>","text":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。$标普500ETF(SPY)$$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ $WTI原油主连 2109(CLmain)$ $NQ100指数主连 2203(NQmain)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631289474","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7790,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3541126495437794","authorId":"3541126495437794","name":"T3674990512","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71afbc36a222e233e226ebecad065371","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3541126495437794","authorIdStr":"3541126495437794"},"content":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓","text":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓","html":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"comments":[{"author":{"id":"3541126495437794","authorId":"3541126495437794","name":"T3674990512","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71afbc36a222e233e226ebecad065371","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3541126495437794","authorIdStr":"3541126495437794"},"content":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓","text":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓","html":"趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。这句话说到了精髓"}],"streamModify":1644804690102,"id":631289474,"gmtCreate":1644770507949,"gmtModify":1644804690102,"author":{"id":"3455839179733892","authorId":"3455839179733892","name":"叨客宁宁","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bc0f5f90d8513b2582d2721a3cf291cd","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3455839179733892","authorIdStr":"3455839179733892"},"themes":[],"htmlText":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/2YYmain\">$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2109(CLmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a>","listText":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/2YYmain\">$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/CLmain\">$WTI原油主连 2109(CLmain)$ </a><a href=\"https://laohu8.com/FUT/NQmain\">$NQ100指数主连 2203(NQmain)$ </a>","text":"趋势跟踪策略，也就两大类典型信号方法，一种是均线型，一种是突破型。趋势跟踪策略的重点在于如何平仓，如何进行标的选择，如何进行资金管理。趋势跟踪策略不适合在单一类别资产上操作，适合多资产操作。趋势跟踪策略不是买在最低点卖在最高点的策略，而是买在高点卖在更高点，卖在低点回补在更低点的策略。由于各种资产来说，大概超过三分之二的时间，都无显著的向上或向下的趋势可言（或者说是震荡整理的趋势），所以，趋势跟踪策略需要在一个比较宽广的资产池中选择跟踪趋势。比如当下高通胀，全球加息预期这么强的大环境中，趋势跟踪策略就是做空美国债券、全世界大多数国家的股票等以美元为对手的资产，做多商品等和通胀正相关的资产为主。趋势跟踪策略并不需要过度关注开仓的位置，只要顺势就可以了。反而是平仓的位置才是最终决定收益水平的。$标普500ETF(SPY)$$微型2年美债收益率主连 2202(2YYmain)$ $WTI原油主连 2109(CLmain)$ $NQ100指数主连 2203(NQmain)$","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":1,"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/631289474","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7790,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"newsList":[],"exchange":{"abbreviation":"芝期所","code":"CBOT","exchangeId":"FT_EX_CBOT","name":"芝加哥期货交易所","securityType":"FUT","status":"Online","weight":40,"zone":"CST","zoneId":"America/Chicago","zoneName":"美国中部标准时"},"contract":{"categoryId":"FT_CA_Interest","contractCode":"2YY2412","contractId":"4c64c3b3b9db4a8cb777b57491e8ac5d","contractMonth":"202412","currency":"USD","currencyName":"美元","deliveryMode":"现金","description":{"productAlias":"微型2年期收益率","productExchangeUrl":"https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/us-treasury/micro-2-year-yield.html","productPriceIncrement":"0.001(1/10基点) ＝ 1美元","productScale":"指数点x 1,000美元","productTradingMonth":"2个连续月","productTradingTime":"17:00(T-1) - 16:00","productType":"利率期货","productWorth":"指数点x 1,000美元","worth":1000},"exchangeCode":"CBOT","exchangeId":"FT_EX_CBOT","firstNoticeDate":"","firstNoticeDateTimestamp":0,"hasVWAP":false,"isContinuous":false,"isMain":false,"isOmnibusTrade":true,"isTrade":true,"lastTradingDate":"20241231","lastTradingDateTimestamp":1735682400000,"multiplier":{"offset":0,"value":1000},"name":"微型2年美债收益率2412","productId":"FT_PD_2YY_FUT","productPriceConfig":{"displayMultiplier":{"offset":0,"value":1},"maxScale":3,"priceIncrements":[{"displayPriceIncrement":{"offset":3,"value":1},"priceLowerLimit":{"offset":0,"value":0},"priceUpperLimit":{"offset":0,"value":0}}],"quotesScale":{"offset":3,"value":1},"quotesVendorMultiplier":{"offset":0,"value":1},"tradeMultiplier":{"offset":0,"value":1}},"quotesDisplayType":"Simple","referMainContractCode":"2YYmain","referMainContractId":"17d1d6c3418e4eb4b2cac7f43fe2bdd7","securityType":"FUT","status":"Online","symbol":"2YY","symbolId":"FT_SY_2YY","symbolName":"微型2年美债收益率"}}