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久一点
2021-06-20
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@波动拳:常见波动率商品(ETF/ETN)一览表
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我們在「<a href=\"https://laohu8.com/TW/395877864\" target=\"_blank\">你的波動率不是我的波動率</a>」這篇文章中有介紹過波動率指數和波動率期貨的關係(如下圖),其中波動率期貨才是實際可以交易的工具。 雖然已經有了波動率期貨,但並不是每個交易者都熟悉期貨,或者有些萌新對期貨還是有那麼一點恐懼或隔閡感,因此各發行商為了收割..咳咳,提供更多元化的選擇,紛紛推出連結波動率期貨的ETF/ETN,讓交易者可以很方便的在次級市場中直接買賣「波動率」這個概念,主要商品如下圖: [註]要特別提醒由於波動率商品的價格波幅很大,常會出現追蹤倍數調整或下市的情形,光是從製表日(2020年2月)到2020年底,上表中的商品就已經有TVIX、ZIV下市,EXIV、EVIX被發行商贖回,所以商品清單是常會異動的,下手交易前還是要記得查詢一下最新的商品狀態。 首先依照每日成交量從大到小排序,編號第1~5號是日成交量大於1M的標的,算是相當具有流動性的VIX商品,讓我們依序來介紹: 編號1:VXX VXX是VIX商品中的老大,成立時間長(2019年第一次ETN到期,因為VXX實在太火紅,又將新發行的VXXB重新改名為VXX,就這樣穢土轉生復活成功[邪恶] ) 是屬於1倍作多波動率的標的,由於流動性非常好,建議納為主力的波動率交易標的,唯一缺點是有些投資人較不喜歡ETN的商品架構(有到期日+承擔發行商風險)。 編號4:VIXY 先跳過來看VIXY,它與VXX的追蹤標的、方向、倍數完全相同,流通性也不錯,只差在VIXY是ETF的架構,所以對喜歡ETF架構的投資人來說,是完美的VXX替代品。 編號2:UVXY 曾經是3倍作多的槓桿型波動率商品,2018年時受閃崩事件影響將追蹤倍數由3倍降為1.5倍,但仍然","listText":"「工具的多寡決定交易的靈活性。」 我們在「<a href=\"https://laohu8.com/TW/395877864\" target=\"_blank\">你的波動率不是我的波動率</a>」這篇文章中有介紹過波動率指數和波動率期貨的關係(如下圖),其中波動率期貨才是實際可以交易的工具。 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[註]要特別提醒由於波動率商品的價格波幅很大,常會出現追蹤倍數調整或下市的情形,光是從製表日(2020年2月)到2020年底,上表中的商品就已經有TVIX、ZIV下市,EXIV、EVIX被發行商贖回,所以商品清單是常會異動的,下手交易前還是要記得查詢一下最新的商品狀態。 首先依照每日成交量從大到小排序,編號第1~5號是日成交量大於1M的標的,算是相當具有流動性的VIX商品,讓我們依序來介紹: 編號1:VXX VXX是VIX商品中的老大,成立時間長(2019年第一次ETN到期,因為VXX實在太火紅,又將新發行的VXXB重新改名為VXX,就這樣穢土轉生復活成功[邪恶] ) 是屬於1倍作多波動率的標的,由於流動性非常好,建議納為主力的波動率交易標的,唯一缺點是有些投資人較不喜歡ETN的商品架構(有到期日+承擔發行商風險)。 編號4:VIXY 先跳過來看VIXY,它與VXX的追蹤標的、方向、倍數完全相同,流通性也不錯,只差在VIXY是ETF的架構,所以對喜歡ETF架構的投資人來說,是完美的VXX替代品。 編號2:UVXY 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