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喝红牛

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@公众号豆豆says:斩获优势胜率，没有人会告诉你的量化期权应用

2019-08-12

赚了点儿

@公众号豆豆says:空谈误国，实干兴邦，国泰的灾难，我们的财富良机

2019-05-17

$品钛(PT)$ $拍拍贷(PPDF)$ $趣店(QD)$ $宜人贷(YRD)$ 最近关于p2p备案的说法非常多，北京已有消息完成了检查，不知道是否会有明确的下一步

2019-05-14

$品钛(PT)$ 独立行情

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AMD的平均波动为NVDA 1.5倍以上；","listText":"$AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $英特尔(INTC)$ 量化投资一直以来被赋予了各种神秘色彩和光环，似乎离普通投资人非常遥远。诚然，复杂的计量方法和数据挖掘确实需要特别的能力和资源，但量化方法本身在我看来其实更多的是一个大工具箱，其中也有如锤子和扳手一样的实惠工具。 最近一直收到要求希望能多讲一讲期权的进阶应用，一直在犹豫怎么才能用更简洁的展示方式来陈述，刚好近期针对财报期间期权应用有一例精彩的实战，以下，enjoy： 有阅读我近几篇期权系列的读者应该有一个明显的感觉，我对于以简单的long call/put的方式赌财报的行为是比较谨慎的，特别是在财报发布当周过期的所谓末日期权更是如此。主要原因在于这类期权的价格构成中波动溢价较高，很容易出现所谓的双杀现象，即财报公布后的涨跌幅度不够导致期权价格变动幅度不够覆盖购买时支付溢价的情况。之前多次介绍的期权组合案例即是应对这一情况的手段之一，而今天我们要介绍的，是用量化中的pair概念来在特定期权交易中获取更佳的胜率。 NVDA英伟达在8.15盘后发布财报，基于对行业的观察和判断我认为本季度整体半导体行业需求有触底反弹的趋势，于是乎蠢蠢欲动，开仓如下： 眼尖的朋友可能马上要骂，你怕不是来搞笑的吧，赌英伟达财报你买成amd了，该不是眼瞎？自然不是，这正是本篇的核心策略，高相关性pair的替代策略。 首先说逻辑： 1. 财报前购买末日期权权利金溢价高，需要巨幅波动补偿才能覆盖成本开始盈利，因此胜率低，所以寻求替代产品进行交易； 2. 虽然互为竞争对手，但AMD与NVDA的一般走势相关度虽然仅为0.4，但特殊相关度高达0.8+； 3. 近期半导体行业的整体走势主要受行业整体需求面预期影响，英伟达作为业内主要玩家之一，财报对该基本面会影响行业性判断； 4. 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事件本身并不复杂，在此我就简述一下不详细复盘了。香港最近的群体暴力事件频发，国泰作为香港大雇主之一，也有相当的员工，据称超过3000人，参与了其中的一些事件，严重影响了相关的秩序，特别是由于其行业的特殊性，影响了交通。之后事件进一步升级，先是其旗下一机长的广播事件，执飞机长在降落前的一次广播中光明正大地表明自己的ZZ立场，引发了争议并引起了乘客的不安。之后的7月28日，香港中环等几个地区发生了非法游行集结，有激进的**者用极端暴力手段冲击警方，警方在清场行动中拘捕了49人，44人被控暴动罪，国泰航空副机长廖颂贤也在其中，然而，这名副机长不仅在7月31日获准保释，法官更允许他可以在当值期间离港工作，国泰亦未作处置。其实一直至此，作为英资控股的一家公司，考虑到英国最近在香港问题上疯狂作死的姿态，国泰最多也只能算是骑墙和不作为，但是由于其业务涉及普通人的出行等基本需求，不作为导致内部事态的进一步发酵已经引起了普遍的社会关注和抨击。随后发生的恶意泄露航班旅客信息就是压死骆驼的最后一根稻草了，最近几天，网上又曝出国泰员工私自通过Whatsapp，在网络上泄露前往成都参加第十八届「世界警察和消防员运动会」的部分香港警队人员航班行程信息，结合频发的暴力分子对香港警察及其家人子女的人身威胁，事情至此已经让人觉得毛骨悚然不寒而栗，于是民航局出手了。 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最近关于p2p备案的说法非常多，北京已有消息完成了检查，不知道是否会有明确的下一步","listText":"$品钛(PT)$ $拍拍贷(PPDF)$ $趣店(QD)$ $宜人贷(YRD)$ 最近关于p2p备案的说法非常多，北京已有消息完成了检查，不知道是否会有明确的下一步","text":"$品钛(PT)$ $拍拍贷(PPDF)$ $趣店(QD)$ $宜人贷(YRD)$ 最近关于p2p备案的说法非常多，北京已有消息完成了检查，不知道是否会有明确的下一步","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/908380666","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3855,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":901214026,"gmtCreate":1557763515865,"gmtModify":1704803144441,"author":{"id":"3520857419372115","authorId":"3520857419372115","name":"喝红牛","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3520857419372115","authorIdStr":"3520857419372115"},"themes":[],"htmlText":"$品钛(PT)$ 独立行情","listText":"$品钛(PT)$ 独立行情","text":"$品钛(PT)$ 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最近关于p2p备案的说法非常多，北京已有消息完成了检查，不知道是否会有明确的下一步","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/908380666","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3855,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":992577636,"gmtCreate":1565589006025,"gmtModify":1704712625082,"author":{"id":"3520857419372115","authorId":"3520857419372115","name":"喝红牛","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3520857419372115","authorIdStr":"3520857419372115"},"themes":[],"htmlText":"赚了点儿","listText":"赚了点儿","text":"赚了点儿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/992577636","repostId":"992549918","repostType":1,"repost":{"id":992549918,"gmtCreate":1565570639534,"gmtModify":1704712599081,"author":{"id":"3462785558731474","authorId":"3462785558731474","name":"公众号豆豆says","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d93167c858777b5314e04ef0d270fc2a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3462785558731474","authorIdStr":"3462785558731474"},"themes":[],"title":"空谈误国，实干兴邦，国泰的灾难，我们的财富良机","htmlText":"<a 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$英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $英特尔(INTC)$ 量化投资一直以来被赋予了各种神秘色彩和光环，似乎离普通投资人非常遥远。诚然，复杂的计量方法和数据挖掘确实需要特别的能力和资源，但量化方法本身在我看来其实更多的是一个大工具箱，其中也有如锤子和扳手一样的实惠工具。 最近一直收到要求希望能多讲一讲期权的进阶应用，一直在犹豫怎么才能用更简洁的展示方式来陈述，刚好近期针对财报期间期权应用有一例精彩的实战，以下，enjoy： 有阅读我近几篇期权系列的读者应该有一个明显的感觉，我对于以简单的long call/put的方式赌财报的行为是比较谨慎的，特别是在财报发布当周过期的所谓末日期权更是如此。主要原因在于这类期权的价格构成中波动溢价较高，很容易出现所谓的双杀现象，即财报公布后的涨跌幅度不够导致期权价格变动幅度不够覆盖购买时支付溢价的情况。之前多次介绍的期权组合案例即是应对这一情况的手段之一，而今天我们要介绍的，是用量化中的pair概念来在特定期权交易中获取更佳的胜率。 NVDA英伟达在8.15盘后发布财报，基于对行业的观察和判断我认为本季度整体半导体行业需求有触底反弹的趋势，于是乎蠢蠢欲动，开仓如下： 眼尖的朋友可能马上要骂，你怕不是来搞笑的吧，赌英伟达财报你买成amd了，该不是眼瞎？自然不是，这正是本篇的核心策略，高相关性pair的替代策略。 首先说逻辑： 1. 财报前购买末日期权权利金溢价高，需要巨幅波动补偿才能覆盖成本开始盈利，因此胜率低，所以寻求替代产品进行交易； 2. 虽然互为竞争对手，但AMD与NVDA的一般走势相关度虽然仅为0.4，但特殊相关度高达0.8+； 3. 近期半导体行业的整体走势主要受行业整体需求面预期影响，英伟达作为业内主要玩家之一，财报对该基本面会影响行业性判断； 4. AMD的平均波动为NVDA 1.5倍以上；","listText":"$AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$ $英特尔(INTC)$ 量化投资一直以来被赋予了各种神秘色彩和光环，似乎离普通投资人非常遥远。诚然，复杂的计量方法和数据挖掘确实需要特别的能力和资源，但量化方法本身在我看来其实更多的是一个大工具箱，其中也有如锤子和扳手一样的实惠工具。 最近一直收到要求希望能多讲一讲期权的进阶应用，一直在犹豫怎么才能用更简洁的展示方式来陈述，刚好近期针对财报期间期权应用有一例精彩的实战，以下，enjoy： 有阅读我近几篇期权系列的读者应该有一个明显的感觉，我对于以简单的long call/put的方式赌财报的行为是比较谨慎的，特别是在财报发布当周过期的所谓末日期权更是如此。主要原因在于这类期权的价格构成中波动溢价较高，很容易出现所谓的双杀现象，即财报公布后的涨跌幅度不够导致期权价格变动幅度不够覆盖购买时支付溢价的情况。之前多次介绍的期权组合案例即是应对这一情况的手段之一，而今天我们要介绍的，是用量化中的pair概念来在特定期权交易中获取更佳的胜率。 NVDA英伟达在8.15盘后发布财报，基于对行业的观察和判断我认为本季度整体半导体行业需求有触底反弹的趋势，于是乎蠢蠢欲动，开仓如下： 眼尖的朋友可能马上要骂，你怕不是来搞笑的吧，赌英伟达财报你买成amd了，该不是眼瞎？自然不是，这正是本篇的核心策略，高相关性pair的替代策略。 首先说逻辑： 1. 财报前购买末日期权权利金溢价高，需要巨幅波动补偿才能覆盖成本开始盈利，因此胜率低，所以寻求替代产品进行交易； 2. 虽然互为竞争对手，但AMD与NVDA的一般走势相关度虽然仅为0.4，但特殊相关度高达0.8+； 3. 近期半导体行业的整体走势主要受行业整体需求面预期影响，英伟达作为业内主要玩家之一，财报对该基本面会影响行业性判断； 4. 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