$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$  最近这货有点反常，一是标普大跌提前两周就开始上涨，二是标普大跌之后这货也大跌。 

我觉得主要是下面两个原因。

1. uvxy提前两周上涨最可能是有一部分资金提前买入标普看跌期权，推高了隐含波动率iv，导致vix上市。还有一个原因可能是9月vix期货升的比uvxy还要早，配合一下。虽然在此期间看涨期权买量特别大，但是我觉得不是看涨期权引起的，谁没事来买波动性如此之小的标普看涨期权，即使有，我觉得占的权重也不大。

2.标普大跌，uvxy大跌。我觉得一是因为提前埋伏的看跌期权获利平仓，推低了iv，所以价格升不上去。再一个现在9月和10月升水严重，期货移仓亏成狗了，uvxy的标的物又是期货，所以这两个原因各占一半吧。 

差不多等到9月15号后，9月期货清仓了，那时候全是10的期货，再移仓到11月那就是贴水，这时候就是正常形态了，不会出现这么变态的背离。 

既然九月的恐慌指数都抢跑了两个周，那大选前的恐慌指数妥妥也会抢跑啊。 

打算10.20-25号埋点恐慌指数

瞎猜 哈哈