简单又实用的做多期权组合,可以有效降低成本。实际上对大盘而言可以将这个工具用于做多也可以用于做空,比如做多$纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ 或者$1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares(UVXY)$ 就相当于做空大盘,做多$标普500ETF(SPY)$ 就相当于做多大盘。
所以一套组合可以适用于多种行情。
购买正股
- 但是成本会高,保证金也高;
购买对角线价差
- 买长期看涨期权。
- 卖短期看涨期权。
- Delta为价内期权的概率(买在0.7左右,卖在0.2左右)。价内期权是具有内在价值的期权。期权持有人行权时,对看涨期权而言,行权价格低于标的的证券结算价格;对看跌期权而言,标的的证券结算价格低于行权价格。
- 买卖在隐含波动率IV高的时候权利金更高。
卖PUT SPREAD
- 卖短期看跌期权(OTM1),买短期看跌期权(OTM2),OTM1距离当前价格比较近。
- Sell Put止损方法-->Roll Over。在到期日前平仓,在平仓的同时,卖出一个一周后到期的,与原来PUT同价格的期权。
好啦,今天就到这里啦,投资需谨慎,希望大家都赚钱哦!
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