投资雷达股票期权量化
2022-03-17
不错
@从九千到九千万:
期权教学:期权交易中如何设置止损
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<p>如果您在美股<b>2022</b>年的震荡行情中不知所措,欢迎您加入“从九千到九千万美股交易社区”我们提供专业的高胜率交易策略,实时的交易喊单,每日分析师和机构对股票的评级更新 ,股票K线图表分析等,和最全面的美股个股分析预测,关注网站:9KTO90M.com获取更多信息。</p> <p><b>方法一:设置百分比止损</b></p> <p>基本上来说,在进行期权交易时根据个人的风险偏好(大概是可以轻松承担的风险水平)对期权价格本身设置止损,而无需过多考虑股票的走势。</p> <p>例子:我在15块买了本周AMZN 3000的call,并决定只承受30%的风险,然后我会设置一个限价的10.5的<b>限价止损单</b>,只接受450美金的损失。如果期权跌到10.5,它将自动卖出平仓。</p> <p>当然,这种止损的方式,大多数被我用于跟ROLLUP和lotto单,当我不想失去更多利润时。</p> <p><b>方法二:善用OPTION GREEKS(风险值)和支撑阻力位</b></p> <p>短期日内交易:比如我们OPTION-1的一些交易,今天的QQQ call(lotto)举例子,11点26分(EST)买进QQQ的345C,价格为2.57。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ade98cbdf46b1243670e12b457a2c5d5\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> <p>我们在红**域进场,图中指标为VWAP线,我个人会设置的支撑位大概在342.7左右,止损位要留出一点空间,大概在342附近,结合它的Dealta大概是0.338,进场位置QQQ在343附近,也就是说QQQ涨跌1块钱,期权大概会涨跌0.338,这样我们就能大概预估出自己在该lotto(高风险末日)单上的盈亏范围在多少,到了下午跌出范围之后,就没有必要继续持有过夜了。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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<p>以上只是一些简单的止损方法,如果您有其他的方法经验,或者需要在期权交易中得到帮助指导,欢迎联系本公众号:从九千到九千万</p> <p><br></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>Hello大家好,这里是九千君,很多时候,在期权交易中,止损是一个技术活,有些trader鼓吹一点都不止损,以便于应对更大的波动,但对于咱们普通交易者来说,我认为,一定程度上的止损有助于提升我们的交易胜率。今天我们就讲<b>3</b>种我常用的期权交易中,止损的方式方法,希望大家喜欢。</p> <p>如果您在美股<b>2022</b>年的震荡行情中不知所措,欢迎您加入“从九千到九千万美股交易社区”我们提供专业的高胜率交易策略,实时的交易喊单,每日分析师和机构对股票的评级更新 ,股票K线图表分析等,和最全面的美股个股分析预测,关注网站:9KTO90M.com获取更多信息。</p> <p><b>方法一:设置百分比止损</b></p> <p>基本上来说,在进行期权交易时根据个人的风险偏好(大概是可以轻松承担的风险水平)对期权价格本身设置止损,而无需过多考虑股票的走势。</p> <p>例子:我在15块买了本周AMZN 3000的call,并决定只承受30%的风险,然后我会设置一个限价的10.5的<b>限价止损单</b>,只接受450美金的损失。如果期权跌到10.5,它将自动卖出平仓。</p> <p>当然,这种止损的方式,大多数被我用于跟ROLLUP和lotto单,当我不想失去更多利润时。</p> <p><b>方法二:善用OPTION GREEKS(风险值)和支撑阻力位</b></p> <p>短期日内交易:比如我们OPTION-1的一些交易,今天的QQQ call(lotto)举例子,11点26分(EST)买进QQQ的345C,价格为2.57。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ade98cbdf46b1243670e12b457a2c5d5\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\"></p> 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我们在红**域进场,图中指标为VWAP线,我个人会设置的支撑位大概在342.7左右,止损位要留出一点空间,大概在342附近,结合它的Dealta大概是0.338,进场位置QQQ在343附近,也就是说QQQ涨跌1块钱,期权大概会涨跌0.338,这样我们就能大概预估出自己在该lotto(高风险末日)单上的盈亏范围在多少,到了下午跌出范围之后,就没有必要继续持有过夜了。 方法三:使用ATR,做各种高收益率的期权玩法 需要4个东西:股票的ATR(真实振幅),股票当前价格,想买的期权,期权的delta。 下面这种方法大家可以仔细学习。 ATR是一种波动性指标,它基本上可以告诉您股票在任何一天的上涨或下跌趋势。因此,例如,如果您看到 1.00 的 ATR,这仅意味着股票倾向于每天移动 1.00 左右。现在这可能是上涨 1.00,下跌 1.00 或上涨 0.50 和下跌 0.50。由于ATR是一种波动率工具,它不是静态的,因此回溯期通常为 20-30 天。因此,一旦您获得股票的ATR,您将使用它在期权上设置止损和目标。 比如我今天想做AAPL的CALL,打开finviz.com,输入AAPL,获得今日的ATR。 我想获得2:1的风险收益比,即冒1美金的风险赚2美金。同理,我用1倍ATR的风险来制造2倍的ATR,因此我需要用4.77的ATR。 获得股票价格166.29,加入我们要做多,那么我们的止损价格为166.29-ATR=161.52,而我们的目标价格为166.29+2ATR=175.83 整体区间就出来了,止盈止损的大概位置。 如果我要购买3月18的AAPL 170 CALL, 它的delta为0.358,那么AAPL涨跌1块,它将移动0.358,目前的价格为2.25。当跌至161.55时,我的止损价格为0.97,而即便算上时间损耗和IV,达到我们目标价时,该期权的价格依然在6.5-7.5之间。 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