$标普500波动率指数(VIX)$  

1. 大盘在一个比较危险的位置， put wall在5700，所以倾向于周五的反弹是技术性的，由于周四触碰到空头止盈导致的。但实际上市场只要在5750之下是一片危险的负gamma区，波动会非常大。

2. 相对一周前的term structure，大选周的IV又被买起来了。表达了市场之前过度对川普上台过度自信了，对大选的进一步担忧恐慌，加大了hedge。但IV的crush在大选后是一个确定性很高的事件因为hedge的释放。

3. 看具体的fixed strike matrix，周一周二目前来看有点hedge不足（IV zscore在过去60d的time window里面低于平均值），但可能是暂时的，因为买put的人可能不愿意付周末这两天的theta。所以猜测周一做hedge的人会进一步增多给大盘拖后腿。

4. nvda期权的fixed strike matrix。可以看出一月二月的IV的zscore是偏低的，对这个时间的option特别关注，那么即使大选后IV crush也影响不了太多。

5. NVDA周五进了道指，但是好在11/8才正式进去。对DOW不利或对NVDA, AAPL, MSFT有负面影响全部都是花街的预期管理策略之一。