每日一图
首先，如上图所示，二月份以来，成长股大幅落后价值股。如果这段时间做空成长股，做多价值股，那么最近的两次市场大跌，你仍然正收益。
奕维数据君最近在Clubhouse和各种微信群里看了不少人的发言，基本上都是在预测股市，会走熊，会反弹，下周会怎么怎么样等。其实在奕维数据君的投资体系中，策略主要分为两大类，而大部分人都太专注于第一类。
第一类是预测模型，这种模型在押对宝时是很赚钱的，比如去年3月份大跌前你做空，大跌后你抄底等等，或者技术分析吃到了一个波段，比如GME。
第二类是市场中性模型，简单说就是找到两种资产，如果他们之间的涨跌幅度不一致，你可以做多涨得快跌得慢的，做空涨得慢跌得快的（奕维不推荐做空，推荐put），所以其实你不是在预测股市，而是在预测两种资产的相关性，general一点，无论是期权的spread，或者无风险套利，都属于这种模型。
数据君很多年来都在利用编程去尝试建模一些市场中性的模型，虽然进展缓慢，但是相信这个研究方向是一条阳光大道。
根据去年3月彭博的报道，马克斯皮茨纳格尔在三月份中利用看跌期权赚了近40倍。这个名字可能大家不熟悉，剧传言“黑天鹅”这本书的作者塔勒布是他的老师。马克创建的Universa Investment对冲基金一直使用尾部对冲策略，据说过去十几年年化76%的收益率。
数据君将这种买保险的对冲方式也归为市场中性模型类别里。
当然市场中性策略也是有风险的，因为预测资产的相关性也是预测，还是一个概率问题，而且收益当然比不过预测模型的押对宝时。
另外，市场中性策略的使用有一定门槛，因为要研究两种资产的相关性最好需要一定编程能力，最起码得有点excel的数据处理能力。
所以数据君推荐的第2个策略可能更适合大部分人，就是“看不清就出来”。
会有人说“从来没看清过”，那么那个投资第一天就应该被记住的，该死的，来自灵魂的拷问来了：“你赚的是什么钱”？
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