hellolaffey
2021-02-23
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@趋势队长：
如何用期权数据筛选出高胜率高回报的异动期权
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href=\"https://laohu8.com/TW/955700942\" target=\"_blank\">做期权的小伙伴不能不了解的异动期权（unusual options activity</a></p><p>下面介绍如何开通期权数据服务和筛选期权。</p><p>这个数据网址是国外的网站，用电脑来浏览会比较方便，可以用谷歌浏览器，自带翻译功能，对英文不好的小伙伴更加方便浏览。</p><p>https://marketchameleon.com/?pap_aid=rafa</p><p>老虎打不开，请复制网址到电脑浏览器打开，必须是上面网址的全部哈。</p><p>网站有部分免费功能，也有收费功能，收费功能分股票、期权和财报版块，今天主要讲的是期权版块。期权版块有免费的内容，收费的数据是69刀/月，也可以整站所有功能一起付费，99刀/月。</p><p>期权栏目下的Unusual Option Volume是其中一个免费的内容，可以查看近期每天期权量是平时期权量2倍以上的股票，你可以按相对期权量的多少进行排名，也可以按波动率等因素来排名，然后点进去股票代码，能看到详细的期权链，就可以看到所有期权的成交细节，可以在里面找期权大单，或者热门的期权，然后跟单，里面会有很多后面会爆发的期权。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9792895b7ae6d1587bbc3dc469c026e4\" tg-width=\"688\" tg-height=\"451\"></p><p>收费功能里面有个<strong>Top Bullish，</strong>就是当日期权最看涨的股票，这个网站也是每天收盘收集当天的</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/25d1cf526c1c7aaf39b350c89f393c51\" tg-width=\"688\" tg-height=\"285\"></p><p>还有一个top bearish,最看跌的股票，注意，这2个版块里的股票，虽然是最看涨和最看跌，不意味着这些期权就是很稳，如果感兴趣，建议把每天的截图出来，然后把跟踪一段时间这些股票，看看哪些准确率会比较高，或者从里面继续筛选。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4ecde2fbee41f5d666d30b3e09ba40b5\" tg-width=\"688\" tg-height=\"295\"></p><p>screeners栏目下有个Option Block Trades，这个是专门用来实时筛选大单期权的</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d11f6e3268bf75029fda6a32dc9369c7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"335\"></p><p>我一般是勾选500手以上的，50k以上的单子，trade condition是Regular、AutoExecution、IntermarketSweep，这个就把多腿MultiLeg的单子排除了，然后开着auto refresh自动刷新新的期权单子，你也可以再勾选其他条件来筛选，比如希望是长期权还是短期权，是哪个版块的，什么技术参数等各种筛选条件，这个可以根据自己的期权偏好来筛。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac8769753b80356881dc2b2ff9863ce3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"231\"></p><p>筛出来之后，要注意看期权成交价是ask ,mid还是bid,如果是ask ,是买家发起的订单概率非常高，如果是mid，两种情况都有可能，如果是bid，是卖家发起的订单概率高。如果是卖家发起的单子，有些可能是卖期权，如果错了，可能方向正好反了。筛出来之后，要结合自己对股票走势的大概分析判断后再跟单，不可盲目跟单。</p><p>在idea dashboard这里，有系统参数筛选出来的各种期权单。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5136a8d0e5416b7f74e9c85322c55ae9\" tg-width=\"688\" tg-height=\"574\"></p><p>下面是我用得比较多的实时筛选期权单的功能repeat trade screener,就是你可以实时筛选不断有人去交易的期权单，这种单子说明今天这个期权或者股票非常热门，可能是方向性明确，去交易的人非常多，这种可以重点关注，也可以通过筛选器筛选出来。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/808c8512fbc3ce959c8cef09e7f493c5\" tg-width=\"688\" tg-height=\"339\"></p><p>交易日内期权，很多人会把握开盘后的半小时到2小时之间，半小时有时候大盘波动很大，很难把握，半小时后买入，然后等后面涨跌。所以我一般会设定以下参数，最小的单子是50手，最少有2单，总金额5万以上，交易量占平时总交易量2%以上，低于30%的在bid上成交，高于10%在ask上成交，这个一般是大盘刚开盘不久设置的参数，门槛设置的不高，因为刚开盘，交易量不会大，设置门槛太高会导致很难筛选出来，勾选自动刷新后，每5分钟会自动刷新，可以把这些参数保存下来（save new preset），方便下次直接用。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/496237b3dc745c2896137efee065c487\" tg-width=\"550\" tg-height=\"196\"></p><p>这个参数可以自己根据经验或者习惯来设置，然后不断调整，而且如果到了盘中，设置门槛也可以增加，比如volume as of avg可以设置得高一些，比如5%.筛选出来的单子，可以马上去看股票的走势，结合自己其他的股票技术做出判断。</p><p>另外讲一下open interest未平仓合约，如果当天的成交量大于未平仓合约，说明这些期权单子是今天新开仓的单子，而不是过去开仓的单子今天去平仓，这种情况下，跟单的安全性要高。如果成交量小于未平仓合约，也不能说明就是平仓的单子，大部分热门的股票或者期权，一般成交量都会小于未平仓合约。所以这个只是作为一个参考条件。</p><p>今天就先介绍到这里，后续会继续分享关于异动期权和期权交易的内容，小伙伴们有什么想法可以留言，或者自己有好的交易心得也可以发在交流区里，可以一起把期权交易的胜率提高。</p><p>https://marketchameleon.com/?pap_aid=rafa</p><p>老虎打不开，请复制网址到电脑浏览器打开，必须是上面网址的全部哈。</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIOT\">$云米科技(VIOT)$</a> </p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>前面写了文章介绍什么是异动期权</p><p><a href=\"https://laohu8.com/TW/955700942\" target=\"_blank\">做期权的小伙伴不能不了解的异动期权（unusual options 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src=\"https://static.tigerbbs.com/4ecde2fbee41f5d666d30b3e09ba40b5\" tg-width=\"688\" tg-height=\"295\"></p><p>screeners栏目下有个Option Block Trades，这个是专门用来实时筛选大单期权的</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d11f6e3268bf75029fda6a32dc9369c7\" tg-width=\"688\" tg-height=\"335\"></p><p>我一般是勾选500手以上的，50k以上的单子，trade condition是Regular、AutoExecution、IntermarketSweep，这个就把多腿MultiLeg的单子排除了，然后开着auto refresh自动刷新新的期权单子，你也可以再勾选其他条件来筛选，比如希望是长期权还是短期权，是哪个版块的，什么技术参数等各种筛选条件，这个可以根据自己的期权偏好来筛。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac8769753b80356881dc2b2ff9863ce3\" tg-width=\"688\" tg-height=\"231\"></p><p>筛出来之后，要注意看期权成交价是ask ,mid还是bid,如果是ask ,是买家发起的订单概率非常高，如果是mid，两种情况都有可能，如果是bid，是卖家发起的订单概率高。如果是卖家发起的单子，有些可能是卖期权，如果错了，可能方向正好反了。筛出来之后，要结合自己对股票走势的大概分析判断后再跟单，不可盲目跟单。</p><p>在idea dashboard这里，有系统参数筛选出来的各种期权单。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5136a8d0e5416b7f74e9c85322c55ae9\" tg-width=\"688\" 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interest未平仓合约，如果当天的成交量大于未平仓合约，说明这些期权单子是今天新开仓的单子，而不是过去开仓的单子今天去平仓，这种情况下，跟单的安全性要高。如果成交量小于未平仓合约，也不能说明就是平仓的单子，大部分热门的股票或者期权，一般成交量都会小于未平仓合约。所以这个只是作为一个参考条件。</p><p>今天就先介绍到这里，后续会继续分享关于异动期权和期权交易的内容，小伙伴们有什么想法可以留言，或者自己有好的交易心得也可以发在交流区里，可以一起把期权交易的胜率提高。</p><p>https://marketchameleon.com/?pap_aid=rafa</p><p>老虎打不开，请复制网址到电脑浏览器打开，必须是上面网址的全部哈。</p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">$哔哩哔哩(BILI)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">$百度(BIDU)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/VIOT\">$云米科技(VIOT)$</a> </p></body></html>","text":"前面写了文章介绍什么是异动期权 做期权的小伙伴不能不了解的异动期权（unusual options activity 下面介绍如何开通期权数据服务和筛选期权。 这个数据网址是国外的网站，用电脑来浏览会比较方便，可以用谷歌浏览器，自带翻译功能，对英文不好的小伙伴更加方便浏览。 https://marketchameleon.com/?pap_aid=rafa 老虎打不开，请复制网址到电脑浏览器打开，必须是上面网址的全部哈。 网站有部分免费功能，也有收费功能，收费功能分股票、期权和财报版块，今天主要讲的是期权版块。期权版块有免费的内容，收费的数据是69刀/月，也可以整站所有功能一起付费，99刀/月。 期权栏目下的Unusual Option Volume是其中一个免费的内容，可以查看近期每天期权量是平时期权量2倍以上的股票，你可以按相对期权量的多少进行排名，也可以按波动率等因素来排名，然后点进去股票代码，能看到详细的期权链，就可以看到所有期权的成交细节，可以在里面找期权大单，或者热门的期权，然后跟单，里面会有很多后面会爆发的期权。 收费功能里面有个Top Bullish，就是当日期权最看涨的股票，这个网站也是每天收盘收集当天的 还有一个top bearish,最看跌的股票，注意，这2个版块里的股票，虽然是最看涨和最看跌，不意味着这些期权就是很稳，如果感兴趣，建议把每天的截图出来，然后把跟踪一段时间这些股票，看看哪些准确率会比较高，或者从里面继续筛选。 screeners栏目下有个Option Block Trades，这个是专门用来实时筛选大单期权的 我一般是勾选500手以上的，50k以上的单子，trade condition是Regular、AutoExecution、IntermarketSweep，这个就把多腿MultiLeg的单子排除了，然后开着auto refresh自动刷新新的期权单子，你也可以再勾选其他条件来筛选，比如希望是长期权还是短期权，是哪个版块的，什么技术参数等各种筛选条件，这个可以根据自己的期权偏好来筛。 筛出来之后，要注意看期权成交价是ask ,mid还是bid,如果是ask ,是买家发起的订单概率非常高，如果是mid，两种情况都有可能，如果是bid，是卖家发起的订单概率高。如果是卖家发起的单子，有些可能是卖期权，如果错了，可能方向正好反了。筛出来之后，要结合自己对股票走势的大概分析判断后再跟单，不可盲目跟单。 在idea dashboard这里，有系统参数筛选出来的各种期权单。 下面是我用得比较多的实时筛选期权单的功能repeat trade screener,就是你可以实时筛选不断有人去交易的期权单，这种单子说明今天这个期权或者股票非常热门，可能是方向性明确，去交易的人非常多，这种可以重点关注，也可以通过筛选器筛选出来。 交易日内期权，很多人会把握开盘后的半小时到2小时之间，半小时有时候大盘波动很大，很难把握，半小时后买入，然后等后面涨跌。所以我一般会设定以下参数，最小的单子是50手，最少有2单，总金额5万以上，交易量占平时总交易量2%以上，低于30%的在bid上成交，高于10%在ask上成交，这个一般是大盘刚开盘不久设置的参数，门槛设置的不高，因为刚开盘，交易量不会大，设置门槛太高会导致很难筛选出来，勾选自动刷新后，每5分钟会自动刷新，可以把这些参数保存下来（save new preset），方便下次直接用。 这个参数可以自己根据经验或者习惯来设置，然后不断调整，而且如果到了盘中，设置门槛也可以增加，比如volume as of avg可以设置得高一些，比如5%.筛选出来的单子，可以马上去看股票的走势，结合自己其他的股票技术做出判断。 另外讲一下open interest未平仓合约，如果当天的成交量大于未平仓合约，说明这些期权单子是今天新开仓的单子，而不是过去开仓的单子今天去平仓，这种情况下，跟单的安全性要高。如果成交量小于未平仓合约，也不能说明就是平仓的单子，大部分热门的股票或者期权，一般成交量都会小于未平仓合约。所以这个只是作为一个参考条件。 今天就先介绍到这里，后续会继续分享关于异动期权和期权交易的内容，小伙伴们有什么想法可以留言，或者自己有好的交易心得也可以发在交流区里，可以一起把期权交易的胜率提高。 https://marketchameleon.com/?pap_aid=rafa 老虎打不开，请复制网址到电脑浏览器打开，必须是上面网址的全部哈。 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $特斯拉(TSLA)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $百度(BIDU)$ 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