蝴蝶策略对冲下跌的市场

simons的期权实验室
2021-03-01

从1月初建立的bearish brokenwing butterfly以应对可能下跌的市场,原理是用charm造成的负delta增长去对冲大盘下跌。上行基本无风险,越临近到期日,大盘要穿过漫长的区间才能抵达亏损区域。

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