1月账户回撤，对自己的期权卖方手法产生了改造的念头，想着曲线回撤小些收益率更高点。于是咨询了一位专做卖方的实战排行榜高手。（年化收益达到恐怖的70%，胜率高达80%以上）
学习了基本逻辑，弄清了希腊字母对近远月合约的影响。然后也讲解了一些案例，遇到反向时的处理还有周期间的切换。学习前期可谓是激情澎湃，是啊，在时间流逝最快的节点，重仓堆上去，不断的止盈对冲移行权价，几天时间就能收获大部分的权利金，一切都是那么的美妙。
于是，悲剧开始发生了。
按照高手的逻辑，对自己的系统进行了品种、持仓周期、到期时间选择、行权价选择、对冲方式、仓位大小的一些改造，然后开始实盘。三周时间，曲线稳定下滑，盈小亏大，胜率还持续降低，这还不如我当初的模式呢。
一定是哪里有隐藏的问题？
虽然是进行了一系列改造，但我的基本原理和逻辑仍旧是趋势跟踪，标的信号本身胜率就太低，当缩小周期之后走势更杂乱，持仓时间的缩短和行权价的压缩，导致即使是卖方也没有起到大幅提高胜率的作用。
我仔细复盘了高手操作的那些品种时机，发现即使不做卖方，它本身的胜率就是很高的，也就是说他的系统做期货也是高胜率，做卖方更提高了一些胜率，并且持仓短平快。在开仓前，对品种经过了多重筛选和择时，这种做法肯定是不适合我这类粗糙的多品种程序化交易。
近月重仓，较近的行权价，较小的周期，短的持仓时间，这些特征都与自身不匹配。我擅长的是中长期的趋势跟踪，持仓久，周期大，做卖方是为了在方向不大错的情况下取得胜率上和时间上的优势。
操作的三周，精神紧张，需要时刻盯盘，不断的来回对冲。这与本身的习惯也很冲突。我大多数时间连盘都不看(只需要隔半小时1小时检查下信号状态)，但是这小周期近月卖方一旦开仓，就得盯着，心累身累。
如果期货本身的小周期系统就能盈利，那卖方也可以获利，并且是那种回撤极小类似日内高手的曲线。而这类系统，想必是没人愿意吐露核心的。以前写过一篇期货高胜率系统是否适用期权卖方？谈到过，较高胜率的多品种交易系统不适用卖方(直接用于期货收益更好)，但给出过例外，就是这种主观交易单个或2.3个品种的重仓卖方却是可以的。这种模式需要很强的技术，经验，盘感，对品种熟悉，而这些正好是程序化趋势交易者所欠缺。
几乎不回撤的短周期盈利曲线，终究不是我这样的普通人可以驾驭的。精准择时能力、完善的数据分析和团队协作、满仓的魄力，也不是我这样的小散可以企及。
在付出一些学费和近一个月精力、亏损后，我意识到，这与我本身的交易理念相悖，于是选择退出学习行列。同样的老师，也不是个个都能考上清华，通过实践知道自己不擅长什么也算是一种收获。况且登上山顶的路不止一条，盲目跟随他人只会迷失方向，选定与自身匹配的路才是最优。
【当然了，初入市场的小白或还没有形成自己体系的交易者要提升学习，在可供常年展示查询的第三方实盘排行榜上，有针对性的找有多年实战成绩的高手学习有提高认知和完善系统的效用，但最终能否盈利还在于自身对交易的理解执行。任何时候谨防诈骗，不给账户不贪高利不转大钱。】
最后感悟：回撤期的时候，不要急于扭亏翻本，检视有无违背系统规则即可。不要轻易更改方法，不要丢掉自己的优势，不要学习与自身优势相违背的策略和技术，即使是大师的手法，也不要轻易尝试。
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