simons的期权实验室
01-12

假定你账户做到100万,接下来你回撤50%,账户还剩下50万。接下来你赚100%,账户还是回到100万,等于啥都没赚。必然选2。在我眼里一个能回撤50%的交易系统必然是不健康的,波动率和标准差被刻在了曲线内。把交易时间无限拉长,你再次回撤50%的概率会越来越高。记住,哪怕你连续赚了十几年,最近一年的一次50%都会摧毁你的曲线,而你却需要用100%的收益去博回。

富贵险中求!你能接受最大的回撤是多少?
忍受1次50%的回撤,获得100%的收益; 忍受10次10%的回撤,最终获得159%的收益; 【大家炒股更倾向于哪种收益方式?你能忍受多大回撤?是否赞同“忍受回撤的程度越高,越有可能获得更高的收益”这句话呢?】
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