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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖
2023年9月25日
果真,"卖在开斋节,买在赎罪日(Sell Rosh Hashanah, buy Yom Kippur)"。这其实有两种: 一是,据说,犹太人在两个节之间是不摸钱的,因此,开斋节清仓,赎罪日买回;二是,投机者开斋节开空,赎罪日回补。前者长足,后者短暂。今天量缩,后者的概率大些。
上周五,大盘与其它三个指数(VIX, VVIX, NYMO)成牛背离,过去的周末,罢工和停摆还没出妖,今天大盘涨,消去牛背离,也是自然。
大盘跳空低开,扩大牛背离,4300附近触底反弹,补当天缺口有余,水上震荡,收盘时拉起, 收阳收涨,量缩。
VIX冲18.88未果回落,收带长上影小阴小跌。熊熊希望这个长上影是“仙人指路”。
VVIX跳空高开,但收黑阴线,显强。
NYMO小涨,与VVIX背离(典型的聪明钱与憨厚钱不和)。
然而,我们要尊重市场。今天大盘的K线是当日反转,如果明后天有跟进,我们不能执意看熊了。
P.S. 今天10年期国债收益率突破4.5%。但TLT的88还没到。如果TLT破88, 我的‘’4.5%附近为顶‘’要修改了。但现在,我祈祷。
近一周复盘回顾
2023.9.22 美股大盘复盘(周记)
2023.9.21 美股大盘复盘
2023.9.20 美股大盘复盘
2023.9.19 美股大盘复盘
部分技术指标解释
1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果
【板块与指标补充】
(1)美股板块涨跌幅
数据来源:Seeking Alpha
(2)CBOE VIX期货期现结构
数据来源:vixcentral.com
(3)市场恐惧与贪婪指数
数据来源:CNN Business Market
(4)5日平均Put/Call Ratio
(5)美国国债收益率
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