同问期权价格问题

小陈666
2018-04-19

$标普500指数ETF(SPY)$目前spy指数270,同样是买6月1日的call,280的是1元,270的是5元,哪个划算?到280的话各盈利多少?

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精彩评论

  • simons的期权实验室
    2018-04-20
    simons的期权实验室
    270价值5元 delta=50、280价值1元delta=15。270 delta power=0.10 280delta power=0.15 也就是说spy每上升1个点,270的收益率是10%,280的收益是15%。另外注意270的资金占用是280的5倍。相同头寸下280应当有更严格的止损。
  • 小陈666
    2018-04-19
    小陈666
    是不是比如本金都是10元,买280call的话可以买10股,买270call只能买2股,如果到期涨到280,280call赔10元,但270call盈利10元即翻倍?如果涨到282的话,280call盈利10元,270call盈利14元。这样算的话岂不总是买价格低的划算?
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