Mechanicss00
2021-06-18
跌0.2%
@小虎AV:
年内第二个四巫日来袭,一起来猜今晚标普涨跌幅!
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<p>四巫日(Quadruplewitchingday)是指美国市场于季月(三月、六月、九月、十二月)第三个星期五之衍生性金融商品到期结算日,股指期货、股指期权、股票期权以及单一股票期货,都在同一天到期交割。这四种资产类别同时交割会带来剧烈的市场波动,多头空头相互博弈。</p> <p>本周五到期的期权包括:价值2400亿美元的标普500指数ETF期权,2000亿美元的迷你标普500指数期货以及1.8万亿美元的标普500指数期权,总计价值超2万亿美元。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2a277442ca9ca1ff3ecf9a3c5a890517\" tg-width=\"500\" tg-height=\"399\"></p> <p>由于近期美股一直在创新高,预计大部分6月未平仓合约价格都低于当前的现货价格。如下图所示,行权价在3900和4150附近期权分布最密集。这意味着在本周五之后,这些点周围可能会有一定的支撑,直到被新的gamma重新填充。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/7806d4f290d9d2eab91ce0cac702f08f\" tg-width=\"500\" tg-height=\"289\"></p> <p>四巫日历来成交量都非常巨大,但此次更值得注意的点是,此前美股波动率非常低,另外美联储流动性转折的暗示已经出来了。</p> <p>过去13个交易日,标普500指数波动率仅有5.1%,这是自2019年以来最低的波动率,但是与大盘死气沉沉相比,个股的波动性却极大,特别是散户抱团股,如GME和AMC等。</p> <p>野村证券的Charlie McElligott指出,极低的大盘波动率与大量看涨gamma期权到期并存非常危险,因为一旦头寸集体平仓,实际波动率可能会瞬间回升。同时,VIX指数期货相对于标普500指数Beta值不断上升,这表明,如果市场出现抛售,空头gamma仓位会回升,市场将变得更加不稳定。</p> <p>另外,周四的美联储议息会议并没有表示立即收紧流动性,但是也承认了通胀高企短期不会消失,相当于在鸽、鹰派之间走钢丝。但是周五却实实在在行动开始收紧流动性。</p> <p>周五,68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储,刷新了5840亿美元的纪录高位。而前一天。美联储的隔夜逆回购率的使用规模仅为5209亿美元。这意味着,在短短一天时间内,该工具的使用量增加了2351亿美元,增幅高达45%。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9b743602c71e6fe2b9a5e20ced6b0a7\" tg-width=\"839\" tg-height=\"469\"><span>标普今年以来涨幅</span></p> <p><b>悬赏888虎币,一起来猜今晚<a href=\"https://laohu8.com/S/.SPX\">$标普500(.SPX)$</a> 涨跌幅多少?只需精确到小数点后一位即可,举个例子:我猜今晚标普涨1.1%;老规矩:一人猜对独享888虎币,两人或多人则平分888虎币!</b></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>美股今年第二个“四巫日”今晚到来,届时将有超2万亿美元美股期权到期,加上美联储暗示流动性或收紧,此次“四巫日”或许是美股的一个转折点。</p> <p>四巫日(Quadruplewitchingday)是指美国市场于季月(三月、六月、九月、十二月)第三个星期五之衍生性金融商品到期结算日,股指期货、股指期权、股票期权以及单一股票期货,都在同一天到期交割。这四种资产类别同时交割会带来剧烈的市场波动,多头空头相互博弈。</p> <p>本周五到期的期权包括:价值2400亿美元的标普500指数ETF期权,2000亿美元的迷你标普500指数期货以及1.8万亿美元的标普500指数期权,总计价值超2万亿美元。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2a277442ca9ca1ff3ecf9a3c5a890517\" 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周五,68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储,刷新了5840亿美元的纪录高位。而前一天。美联储的隔夜逆回购率的使用规模仅为5209亿美元。这意味着,在短短一天时间内,该工具的使用量增加了2351亿美元,增幅高达45%。 标普今年以来涨幅 悬赏888虎币,一起来猜今晚$标普500(.SPX)$ 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