当一个事情一次又一次的失败的时候,7年时间不短了,我开始认真反思是这条路到底通不通,还是到底自己还欠缺什么,关于外汇交易,我已经付出的非常非常多了,我一直靠其他的东西在输血,交易本身依然没有能够长期盈利。此时我除了继续改进交易系统,也开始观察其他投资者的长期业绩,适逢当时跟单网站开始盛行,上面有大量的交易者开始展示自己的实时交易成绩,用来获取粉丝跟单,赚取分成,阶段性收益最高的总是会吸引到更多眼球,跟单者众多,但是仅仅在1年半的时间维度内,所有曾经的辉煌战绩都跌落谷底。
此时我早期认识的一些外汇交易商的工作人员,现在有些已经都是很多外汇交易商中国区的ceo了,自己在成长,自己的人脉圈子也在成长,我问他们从交易后台数据来看,长期盈利的有多少,结论是一个都没有,超过1年持续盈利的就很少,3年的就完全没有了。回过头再想想,江湖上是有股市期货大佬,从未听说外汇保证金投机大佬,索罗斯那些国际玩家,也不是通过价格波动规律投机赚钱。这个时间,我开始更加理性的看待这个零和博弈了,我不把目标放在外汇投机获利了,但是我依旧把这个事情当做兴趣继续进行。这么多年的外汇交易,让我对各个环节都非常熟悉了解,我想在其他环节继续寻找赚钱的点,外汇交易继续当**好。
时间差不多到了2016年了,很快我的资方朋友挖掘到了一个赚钱机会,拉我一起干。事情是这样的,当时外汇平台大部分都是做市商模式,和股票市场撮合交易不同。做市商模式就是交易商可以不用把你的单子拿出去撮合成交,而且自己和你成交,你赚的就是他亏的,你亏得就是他赚的。这样就出现了一个天然的问题,和做市场做的单子并不会影响市场价格
即便你的交易仓位再大,因为这个单子并不会真正流向市场,而是被他吞了。股票市场坐庄拉升的最大问题是要有人接盘,现在这里的做市商变成了现成的接盘侠,我们在外汇交易商下大量的持仓后,开始在cme的期货市场用大量的资金仓位短线拉抬汇率价格,随即再将外汇交易商这边的持仓获利平仓,而并不会把市场价格砸下来,外汇交易商等于在和我们对赌一个我们随时可以短线坐庄的市场,加上外汇的高杠杆,可以短期获取暴利,逻辑上完全可行,只是需要测试进一步优化交易环节,以及选择最合适的外汇交易商。
不过这个项目启动资金不小,因为至少要把cme汇率价格短线能拉升起来,估计主流货币需要1000手左右,差不多折算初始资金需要1000万人民币,他出大头资金我出小头,我考虑再三后觉得还是存在一些我不确定的因素,而且投入金额对于我来说也有点大。这个事情我就没有深入参与,后来其他操盘手和我朋友搞了这个事情,单单在一家俄罗斯的外汇平台就赚了1000万美金,还转了老外的空子。老外刚开始都没搞明白是什么情况,被赚了很多后才逐步搞明白了事情的原因,开始调整各种对策,开始限制交易方式,抛单等等。后面越来越多的人开始效仿这种方式,但是都越来越难了,最开始做的那一批赚的最轻松也最多,这场财富盛宴,我就擦肩而过了。
常规外汇量化交易很难获利,我逐步把目光放到了一些对冲性的期货现货套利上。经过我大半年的持续观察,发现外汇期货,商品期货,都有可能短期受到各种因素的影响拉大价差,同时价差又会在有限的时间内回归,现货持仓需要支付利息,期货没有利息,所以只需要我现货持仓的利息成本低于价差,就变成一个有利可图的交易。但是也不是毫无风险,风险在于这个持仓期间,浮亏可能扩大,甚至无限大,虽然1个月或者2个月后最终会获利。就是这样一种交易模式,我整体评估下来只要控制好仓位,扛过一个月时间,就能获利,还是不错的,绝对的风险无法避免,从盈亏比角度衡量,我觉得可以做。
逐步开始切入期货现货套利交易,也取得一些相对稳定的现金流,做的还不错,2016到2017差不多取得了翻倍的收益,这时候运作资金就是自己和两三个朋友的,因为比较稳健,都投入不少,我们连本带利加起来在2017年时候也有了差不多250万美金在交易。不幸的事情又来了,在2017年的一次原油套利中,原油价差在不断拉大,就是我之前说的那种情况,浮亏不断变大,眼看着就快扛不住了,我们几个人各种抽调资金补仓,不补仓可能就要被拉爆,扛过去这个月就能赚,只能硬着头皮上,这个时候我也很难再去控制风险平仓出局了,被迫卷进了一场豪赌,好不容易浮亏的势头有点缓住了,那天我还在上海和几个朋友吃饭,突然外汇现货etoro平台经理给我打电话,说他们的原油现货要大幅度调整利息了,差不多要变成支付100美金一手一天,我大概有200手原油持仓,一天要付2万美金利息了就,顿时心凉。
继续在etoro做完这个月,差不多要付40万美金隔夜利息,我赶紧找其他交易商备选,看看有没有成本低一些的,最后一个认识几年的朋友他自己也在经营一家不大的外汇平台,可以给我比较低的持仓成本,但是我对于小平台的安全性我肯定是怀疑的,但是考虑到巨额的利息差距,以及这个朋友我也认识几年了,觉得还是可以信得过的,决定移仓到他的平台继续套利交易。
移仓过去的第八天,我这个朋友就失联了,随后多方打听,得知他的公司宣传上涉及违规经营,当时上海正好严查非法外汇交易平台,公司被上海经侦查封了,他自己人已经在逃往柬埔寨的路上。。。我当时可真担心他死在路上,据说是偷渡,挺危险。他偷渡到柬埔寨后还给我打了国际电话,说资金会出给我们的,不用担心,公司出了点问题。
这个时候是这样的,我在他们平台是持有原油空单,期货公司的原油期货是持有多单,对冲套利,这个时候出现这样的事情,他们平台的钱还不知道能不能取得出来,期货那边是正规期货公司南华期货,不用担心任何资金问题。我想侥幸如果原油涨涨钱就都对冲到期货那边了,这个事情我就没有多少损失了,又在赌,非常不幸运,原油一直下跌,跌到我期货盘爆仓,200多万美金资金全部到了我朋友这个外汇平台里,期货账户亏光。完犊子了,这下如果他不给出金,岂不是要完蛋了,我这个操盘手已经几乎无资金可操,都被断送了。这个时候的我再也坐不住了,或者说我坐着也无钱可操,无心情可操,连夜买了机票去柬埔寨找他去了。
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