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今天这篇文章给大家介绍几种FOMC的玩法, 包括外汇, 贵金属, 股指, 以及杀伤力最强大的国债. 到目前为止, 我的持仓是空股指, 多国债, 也是够作死的一种玩法啦.
这几天我写公众号文章的态度如此消极的原因就是, 在FOMC之前, 所有的consideration, 所有的plan, 或许都会因为会议纪要里面的一个小字眼而变成废纸一张. So, 我选择只看technical, 不去猜市场会对FOMC做出什么反应, 而从技术面上来看, 做空股指无误.
ZQ联邦利率期货, 六月合约
这是我今晚放上的唯一一张图. 这张图上我标记出了几个位置. 1. 橙色的箭头指着2015年12月FOMC会议之后的联邦利率期货表现. 当时美联储给出一个2016年内加息4次的路线图, 把市场吓得够呛, 而且当时的三月期货也price-in了这个三月加息的预期. 目前我们看的是六月的合约, 从这里我们可以看见, 从开年大跌以后, 投资者们认为美联储不可能在市场动荡的时候加息, 所以FFF(Fed Fund Future)就接连走高到了去年10月的水平. 然后二月中旬股指市场回暖之后, 大家对加息再一次感到了恐惧, 所以FFF就从那开始连续阶梯式下滑. 目前从六月的这个FFF来看, 市场基本没有price-in本次会议加息的可能, 但是, 市场觉得本次的会议纪要将会是偏鹰派 (也就是给出强烈的六月加息信号等等), 从而引导市场来迎接本年度的第一次加息. 我们拭目以待.
NZND NO ZUO NO DIE 不作不死
首先, 在这里需要声明一点: 这里放出的所有交易假设都仅限娱乐交流. 如果你选择执行下面的任何一笔交易, 你必须清楚这笔交易的风险. 盈亏自负.
美元
玩美元, 莫过于世界上流动性最好的欧元ETF $(FXE)$. 对, 你没有看错, 就是通过欧元ETF来玩美元! FXE与美元呈反向关系, 而如果明天的言论是鸽派(不加息, 继续宽松)的话, 美元将会走弱, 欧元将会走强, 购买$FXE的看涨期权将能从中获利. 相反的, 如果是鹰派言论(加息, 或给出明确的加息信号), 美元将会走强, 购买$FXE的看跌期权可以赚取这个波动.
黄金
如果明天FOMC释放鹰派信号的话, 美元走强, 根据购买力平价原理, 黄金将会走弱. 可以做$(DUST)$或买入$(GLD)$的看跌期权来获利. 相反地, 如果是鸽派信号, 那么美元将走弱, 黄金走强, 可以买入$GLD的看涨期权或做多$(NUGT)$
国债
国债这边, 如果不加息, 则系统内的通胀会继续增长, 国债收益率会升高, 价格会走低. 可以做空$(TLT)$或者买入$TLT的看跌期权; 相反, 加息的话, 通胀得到控制, 国债收益率降低, 价格走高, 做多$TLT或者买入$TLT的看涨期权.
股指
如果在全球市场动荡的这时加息的话, 股指很有可能会大跌, 那么通过做空$(SPY)$, $(QQQ)$, $(IWM)$等等指数就可以从这个波动里面赚到一些钱. 当然, 也可以购买相应指数的看跌期权. 相反地, 如果美联储选择按兵不动, 并给出相对温和的言论来安抚市场的话, $SPY, $QQQ, $IWM将会上涨, 那么我们可以购买这些ETF, 或者做多它们的看涨期权.
银行
加息对于银行的盈利有正面影响. 鹰派的FOMC言论将会提振银行业, 所以做多$XLF和一些银行龙头例如$GS, $JPM和$USB会给你不错的回报.
农产品
如果美联储选择鹰派行为, 那么对农产品上涨的最大因素 - 通胀 - 将会得到控制, 所以农产品会走低. 我们可以做空$(DBA)$或买入它的看跌期权来获利, 跟这个行业有关的公司或许也会承压, 例如$(POT)$这个化肥企业. 如果选择鸽派, 那就是继续放任通胀, $DBA和$POT将会迎来不错的上涨.
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