巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险

【巴克莱：期权市场已完全反映了美国大选的波动风险】金十数据10月18日讯，巴克莱表示，即将到来的美国大选的标普500指数隐含波动幅度为1.8%，该风险水平已完全被市场消化。Stefano Pascale等衍生品策略师表示，VIX在1个月标普500指数实际波动率的大约两倍左右交投，反映了大选相关的价格波动。VIX相比标普500指数实际波动率的比例与以往大选相比较高，不太可能进一步走高。