一、市场概览
周二(9月17日)道指和标普500指数基本收平,投资者准备迎接美联储四年半来的首次降息。截至收盘,道琼斯工业指数跌0.04%,纳斯达克指数涨0.2%,标普500指数涨0.03%。
期权市场有所回落,总成交量37,659,306张合约,其中看涨期权占比58%。标普指数ETF-SPY期权成交821万张合约,其中看涨期权占比46%。
二、期权总成交TOP10
尽管指数期权看涨比例均不到50%,但总成交排名前十的个股市场情绪均较为乐观, 英伟达 期权成交量达224.44万张,看涨期权占比有63.7%,未平仓合约总计约2,794.69万张,与其近30交易日均值比为98.51%。
由于隔夜英伟达跌超1%,成交量靠前的Call单普遍大跌,成交量最高的$NVDA 20240920 120.0 CALL$ 跌幅达到34.69%:
特斯拉 期权成交量122.1万张,看涨期权占比64.9%,未平仓合约总计约694.05万张,与其近30交易日均值比为98.5%。
英特尔 跻身成交榜前三,期权成交量97.96万张,2.7倍于90日均量,看涨期权占比达75.2%,期权链上成交量前五均为Call单。
其中,本月20日到期的22美元行权价Call单涨幅达到77.78%,成交量为8.72万张:$INTC 20240920 22.0 CALL$
公司隔夜股价涨2.68%,近日利好消息不断,不仅最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同,为美国军方提供芯片,还将为亚马逊AWS代工定制款AI芯片,建立多年的产品和晶圆供应合作框架,并计划将英特尔代工业务(IFS)独立为子公司。
三、异动观察
沃尔玛 周二的期权成交热度异常高涨,期权合约成交量达20.27万张,是90日均量的1.9倍,在一众看涨期权占据主导位置的个股中独树一帜,看跌期权占比高达70.76%。
公司隔夜股价跌超2%,看跌期权普遍大涨,成交量最高的是本月20日到期的79美元行权价Put单,涨幅高达425%:$WMT 20240920 79.0 PUT$
甲骨文 在连续多日创下历史新高后进入了多空博弈阶段,期权合约成交量达15.67万张,是90日均量的2.2倍,成交量前五中Call单与Put单分庭抗礼,目前看涨期权成交量仍略占上风:
但从期权表现来看,由于甲骨文隔夜较大幅度回调,本月20日到期的看涨期权普遍跌超60%:
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