期权女巫 | 神秘买家押注VIX飙升、美股动荡，利用这个期权策略一夜狂赚1200万美元

编译自 Bloomberg《Mystery Option Buyer Nets Fast $12 Million Gain on Stock Slide》

• 随着美股下跌， 标普500波动率指数（VIX指数） 从不到16点飙升至曾接近22点。

• 上周五晚些时候买入VIX价差期权的交易者似乎已卖出。

周二，美国股市的平静被打破， 标普500 指数暴跌超过2%，而VIX指数大幅飙升。周五晚些时候，一位期权买家因此获得了约 1,200 万美元的账面收益。

随着标普500指数因科技股抛售而下跌，市场波动性急剧上升，人工智能巨头 英伟达 公司的市值蒸发相当于一个雪佛龙公司。

上周五晚些时候，一名或多名投资者花费近900万美元，买入了35万份 标普500波动率指数 （VIX）的牛市看涨期权价差（call spreads），以应对9月份VIX的上涨风险。VIX衡量的是标普500期权的波动性。

当时，这些价差期权的成本是每份25美分（买入行权价为22的看涨期权，卖出行权价为30的看涨期权，到期日均在9月18日）。周二，随着VIX从不到16点飙升至接近22点，几乎同样数量的价差期权被交易，这次许多期权的交易价格约为每份60美分。

‌$VIX 跨價 240918 22C/30C$  ‌

据市场参与者称，上周五的买家似乎已经平仓了该头寸，尽管很难确定。无论如何，潜在利润约为 1225 万美元。